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Construcción de un portafolio con riesgo menor al riesgo de mercado…
Construcción de un portafolio con riesgo menor al riesgo de mercado utilizando la metodología de Markowitz
Teoría de Markowitz
La conducta racional del inversor persigue maximizar el rendimiento esperado y, al mismo tiempo, minimizar su incertidumbre y riesgo.
Riesgo
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Las perdidas
Traen consigo consecuencias financieras que
afectan de alguna manera el ingreso o presupuesto de algunas personas o empresas
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Riesgo De Mercado
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Clasificación del riesgo
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Riesgo de precio
Riesgo por la pérdida de resultados operacionales asociados al
comportamiento adverso de los factores de riesgo de mercado.
Riesgo de tipo de cambio
Riesgo de producirse una variación en los resultados de la empresa como resultado de variaciones en el precio de la moneda
Riesgo de correlación
Elasticidad del portafolio de inversión ante cambios en la relación lineal existente entre los factores de riesgo del mercado.
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Referencias bibliográficas: Mejía, A. (2013). Construcción de un portafolio con riesgo menor al riesgo de mercado utilizando la metodología de Markowitz. [Tesis de licenciatura]. Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México.