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GESTION DE RIESGO OPERATIVO, MATHIAS MENDEZ MARTINEZ - Coggle Diagram

- - - - METODDOS Y PROCESOS DE MEDICION
  - - - IDENTIFICACION DE FACTORES
        
        CAUSANTES DE FALLAS
        
        PROCESOS INTERNOS DE LA EIF
  - - - RIESGO OPERATIVO
  - - - ORGANOS DE LA EIF INVOLUCRADOS EN LA GESTION DE RIESGO OPERATIVO
  - - - AUMENTO / DISMINUCION DEL VOLUMEN Y MONTO DE OPERACIONES POR LINEA DE NEGOCIO
      - AUMENTO/DISMINUCION DE LA FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE PERDIDAS, POR TIPO DE EVENTO Y TIPO DE NEGOCIO
  - - - ASPECTOS MINIMOS
        
        INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
        
        APROBACION ESCRITA DEL GERENTE GENERAL
        
        SOLICITUD ESCRITA A LA GERNECIA GENERAL
  - - - APLICACION DE ESTRATEGIAS DE COBERTURA DE RIESGOS
  - - - POSIBILITAN COMPRENSION DEL DIRECCIONAMIENTO
        
        EIF
  - - - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LIMITES
      - ANALISIS DE RESULTADOS DE SIMULACIONES DE ESTRES
      - EVALUACION DE REPORTES DE EXPOSICION AL RIESGO OPERATIVO
        
        GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
      - REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA
      - EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
- - - - FUNCIONES ESPECIFICAS
        
        NIVELES DE DEPENDENCIA E INTERRELACION
  - - - PROPONER METODOLOGIAS DE MEDICION DE EXPOSICION AL RIESGO OPERATIVO
      - PROPONER SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL
      - INFORMAR EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS
      - PROPONER PLANES DE CONTINGENCIA
      - PROPONER MECANISMOS
        
        CORRECTA EJECUCION DE ESTRATEGIAS
      - DISEÑAR ESTRATEGIAS DE GESTION DEL RIESGO OPERATIVO
    - - ANALIZAR ENTORNO ECONOMICO
      - REALIZAR ANALISIS DE ESTRES
      - PREPARAR ESTRETEGIAS ALTERNATIVAS DE GESTION DEL RIESGO OPERATIVO
      - ELABORAR PLANES DE CONTINGENCIA
      - DISEÑAR SISTEMAS DE INFORMACION
        
        BASADO EN REPORTES
      - ALMACENAR BASES DE DATOS
      - ANALIZAR EXPOSICION A LOS TIPOS DE RIESGOS OPERATIVOS
      - SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE POLITICAS
      - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE EXPOSICION AL RIESGO OPERATIVO
      - ELBARORAR METOLOGIAS DE GESTION DEL REISGO OPERATIVO
    - - PONER EN PRACTICA EL MARCO ESTRUCTURAL
        
        SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO OPERATIVO
    - - VERIFICAR
        
        RESGISTRO CORRECTO DE INFORMACION
      - VERIFICAR IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
      - VERIFICAR
        
        CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE EXPOSICION
    - - CONOCER PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO OPERATIVO
      - APROBAR PLANES DE CONTINGENCIA
      - APROBAR LIMITES
      - APROBAR MANUALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
      - APROBAR SISTEMAS DE MEDICION
        
        NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO OPERATIVO
      - APROBAR POLITICAS
        
        SITUACIONES DE EXCPECION A LOS LIMITES DE EXPOSICION AL RIESGO OPERATIVO
      - ASEGURAR INDEPENDENCIA A LAS FUNCIONES DEL COMITE DE RIESGOS
      - APROBAR POLITICAS DE GESTION DEL RIESGO OPERATIVO
    - - FUNCIONES DEFINIDAS POR EL DIRECTORIO
- - - - DIFERENCIA ENTRE PERDIDAS REALES Y PERDIDAS PROYECTADAS
    - - ENCUESTAS TRIMESTRALES COMO MINIMO
        
        EVALUACION DE LAS ENCUESTAS
    - - PROCESOS INVOLUCRADOS EN REPORTES DE PERDIDAS
      - PROCESOS IDENTIFICADOS COMO CRITICOS
      - PROCESOS IDENTIFICADOS COMO DEBILIDADES
  - - - PLANES DE CAPTACION
        
        PERSONAL INVOLUCRADO
    - - MECANISMO DE TRANSEFERENCIA DE RIESGO OPERATIVO
    - - REDUCCION DE PERSONAL CLAVE
      - FALLAS EN SISTEMAS DE INFORMACION
      - ATENTADOS EN LA SEGURIDAD FISCA E INFORMATICA
      - FALLAS DE SERVICIOS TERCIARIZADOS
      - EVENTOS CATASTROFICOS DE INDOLE SOSTEMICO
    - - MITIGACION DIRECTA DL RIESGO OPERATIVO
  - - - BANCA MINORISTA
        
        Kbm = βbm m Pbm
      - BANCA COMERCIAL
        
        Kbc = βbc m Pbc
    - - REQUISITOS
        
        CAPACIDAD DE CONTAR CON TECCNICAS DE MITIGACION
        
        CAPACIDAD DE CONTAR CON FUENTES DE INFORMACION
    - - CAPITAL = ∑ (Ii * βi)
        
        Ii= PROMEDIO DE LOS INGRESOS BRUTOS POSITIVOS DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS DE CADA LINEA DE NEGOCIO "i"
        
        βi= FACTORES BETA PROPUESTO POR EL COMITE DE BASILEA PARA CADA LINEA DE NEGOCIO "i"
    - - ENCUESTAS DE AUTOEVALUACION
      - ELABORACION DE FLUJOGRAMAS
    - - REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO OPERATIVO = PROMEDIO DE LOS INGRESOS BRUTOS DE LOS ULITMOS 3 AÑOS * COEFICIENTE(α)
    - - INDICADORES
        
        APROXIMACION POR MEDICION INTERNA
        
        APROXIMACION POR MEDICION INTERNA
        
        FRECUENCIA Y SEVERIDAD
        
        APROXIMACION POR SCORECARDS
  - - - ESTABLECER FRECUENCIAS DE PERDIDA OBJETIVO
    - - INDICADORES DE COSTO DE PERDIDA
        
        IDENTIFICAR PERDIDAS
        
        DETRIMENTO MAYOR PARA LA EIF
    - - EVALUACION DE INDICADORES DE MEDICION DEL RIESGO OPERATIVO
    - - MONITOREO PERMANENTE
        
        EVALUACION DE PROCESOS DE GESTION DE RIESGO OPERATIVO
  - - - TIPO CUALITATIVAS
        
        PERCEPCION DE FUNCIONARIOS DE LA EIF
    - - AGRUPAR UNIDADES Y FUNCIONES SEGUN EL TIPO DE RIESGO
  - - - INTERNA
      - EXTERNA
  - - - CONJUNTO DE ACTIVIDADES
    - - INTERRUPCIONES DE FLUJO DE ACTIVIDADES DE LA EIF
    - - PERSONAS
      - TECNOLOGIA
      - PROCESOS INTERNOS
      - EVENTOS EXTERNOS
    - - RIESGO DE QUE EL PERSONAL DE LA EIF INCUMPLA POLITICAS
    - - RIESGO POR INEFICIENCIA
        
        ERRORES EN LA EJECUCION DE OPERACIONES
    - - DEFECTOS EN EL SISTEMA DE OCNTROL INTERNO
    - - PERDIDAS DERIVADAS DE LA MATERIALIZACION DE EVENTOS AJENOS A LA EIF
    - - AFECTACION AL PRESTIGIO DE LA EIF
    - - PRACTICAS CON CLIENTES, PRODUCTOS Y NEGOCIOS
      - DAÑOS A ACTIVOS MATERIALES
      - RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO
      - ALTERACIONES EN LA ACTIVIDAD Y FALLOS EN LOS SISTEMAS
      - FRAUDE EXTERNO
      - EJECUCION, ENTREGA Y PROCESAMIENTO
      - FRAUDE INTERNO
    - - POSIBILIDAD DE CONTINGENCIAS NEGATIVAS
        
        CONSECUENCIA DE LA INCURSION DE LA EIF EN ACTIVIDADES QUE NO SON DE SU COMPETENCIA
    - - POSIBILIDAD DE PERDIDAS
        
        NEGATIVAS PARA LA ENTIDAD
        
        FALLAS EN CONTRATOS Y TRANSACCIONES
    - - INCURRIR EN PERIDAS
        
        DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS
- - - - REPORTES Y DEFINICIONES
        
        CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS HISTORICAS
  - - - PERDIDAS DEL RIESGO OPERATIVO
    - - PERDIDAS ESPERADAS
        
        RIESGO OPERATIVO
      - PERDIDAS PROYECTADAS
        
        PLAZOS Y ESCENARIOS
      - FRECUENCIA Y SERVERIDAD DE PERDIDAS
      - COSTOS Y PERDIDAS PROMEDIO
        
        POR LINEA DE NEGOCIO