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GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ, MATHIAS MENDEZ MARTINEZ -…
GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ
POLITICAS DE GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ
SIMULACION DE ESCENARIOS DE ESTRES
ESCENARIOS ADVERSOS
FUNCION
AYUDAR EN DESICIONES COMERCIALES
MITIGACION DEL RIESGO
MECANISMO GENERADORES DE FONDOS LIQUIDOS
FONDOS DE LIQUIDEZ
MEDICION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
POLITICAS DE MEDICION
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
SISTEMAS DE INFORMACION
RECOPILACION DE INFORMACION
TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES A LOS LIMITES DE EXPOSICION
CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS
INFORME
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
APROBACION POR ESCRITO
GERENTE GENERAL
RECOMENDACION ESCRITA AL AREA DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE
RESERVAS EN EFECTIVO
RECURSOS EN EFECTIVO
CONSERVADAS POR PERIODO
EN BASE A ANALISIS DE COSTO BENEFICIO
ESTABLECIMIENTO DE LIMITES DE EXPOSICION
FORMAN PARTE DE LAS POLITICASDE LA EIF
DETERMINADAS POR ESTUDIOS
COMITE DE RIESGOS
EJEMPLOS
RATIO MINIMO DE ACTIVOS LIQUIDOS SOBRE PASIVO A CORTO PLAZO
RATIO DE MAXIMA CONCENTRACION DE DEPOSITOS
BRECHA DE LIQUIDEZ ACUMULADA NEGATIVA
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ALTERNATIVAS DE INVERSION
CRITERIOS DE IDENTIFICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO PARTICIPATIVO
DIRECTIVOS EJECTIVOS Y EJECUTORES
DEFINIR POLITICAS DE IDENTIFICACION
REUNIONES DEL COMITE DE RIESGOS
ANALISIS DE RESULTADOS DE SIMILACION DE ESCENARIOS DE ESTRES
REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LIMITES
EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
EVALUACION DE REPORTES DE EXPOSICION AL RIESGO
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
ORGANOS INVOLUCRADOS
RESPONSABILIDADES CONSIGNADAS
DEFINICIONES
CRITERIOS ADECUADOS
GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
ESTRUCTURA
DELIMITACION DE ACTIVIDADES
FUNCIONES ESPECIFICAS
NIVELES DE DEPENDENCIA ESTABLECIDOS
RESPONSABILIDADES
COMITE DE RIESGOS
LIMITES DE EXPOSICION AL RIESGO
POLITICAS DE TRATAMIENTO A SITUACIONES DE EXCEPCION A LOS LIMITES DE EXPOSICION AL RIESGO
MECANISMO DE EJECUCION COORRECTA DE GESTION DEL RIESGO
PROPONER SISTEMAS DE INFORMACION GENERAL
METODOLOGIAS DE GESTION DEL RIESGO
PLANES DE CONTINGENCIA HACIA EL RIESGO
DISEÑAR ESTRATEGIAS DE GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
COORDINAR ACTIVIDADES
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
PREPARAR ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A LA GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ
ANALIZAR EL EFECTO DE LOS DISTINTOS TIPO DE RIESGO DE LIQUIDEZ SOBRE EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
ANALIZAR LA EXPOSICION DE LOS DISTINTOS TIPO DE EXPOSICION
ELABORAR PLANES DE CONTINGENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LIMITES DE EXPOSICION
PROPONER ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
ALTA GERENCIA
PONER EN PRACTICA EL MARCO ESTRUCTURAL
EIF
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
VERIFICAR REGISTRO CORRECTO DE INFORMACION
VERIFICAR IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
DIRECTORIO
APROBAR PLANES DE CONTINGENCIA
APROBAR MANUALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
LIMITES DE TOLERANCIA A LA EXPOSICION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
APROBAR POLITICAS DE TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE EXCEPCION A LOS LIMITES DE EXPOSICION AL RIESGO
APROBAR LIMITES DE RIESGO
ASEGURAR INDEPENDENCIA DE LAS INSTANCIAS ESTRUCTURALES
APROBAR SISTEMAS DE MEDICION DE NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO DE LIQUIDEZ
APROBAR ESTRATEGIAS DE GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ
OTROS COMITES
CUMPLIR POLITICAS APROBADAS POR EL DIRECTORIO
GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
CONTROL DEL RIESGO
CUMPLIMIENTO DE LIMITES
REPORTES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
REVISIONES PERIODICAS
MITIGACION DEL RIESGO
PLANIFICACION
MEDIDAS DE INTERVENCION
MECANISMO PARA ATENUAR PERDIDAS
FONDO DE LIQUIDEZ
MEDICION DEL RIESGO
ANALISIS DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
ANALISIS DE ESCENARIOS CONTRACTUALES
ANALISIS DE ESCENARIOS ESPERADOS
ANALISIS DE ESTRES
VALOR EN RIESGO DE LIQUIDEZ
VOLATILIDAD HISTORICA
TERMINO USADO PARA MOSTRAR LA DESVIACION ESTANDAR MUESTRAL EN FINANZAS
MODELOS DINAMICOS DE VOLATILIDAD
MODELO MSE
MODELOS ARCH Y GARCH
MODELO RISKMETRICS
POSICION ESTATICA ESTRUCTURAL DE LIQUIDEZ
RATIOS DE LIQUIDEZ
ACTIVOS LIQUIDOS
VALOR EN RIESGO . FORMA NO PARAMETRICA
SIMULACION HISTORICA
INFORMACION HISTORICA DE DEPOSITOS
METODO DE SIMULACION BOOSTRAP
METODO DE SIMULACION MONTE CARLO
PLAN DE CONTINGENCIA
AFRONTAR SITUACIONES ATIPICAS EXTREMAS
DEBE CONTENER INFOMACION ACTUALIZADA SOBRE:
ACTIVOS LIQUIDOS DE RAPDA LIQUIDACION
TIPOS DE CARTERA
ENTIDADES A QUIENES SE SOLICITARIA FONDEO ADICIONAL Y UNA ESTIMACION DE SUS COSTOS
LINEAS DE CREDITO DISPONIBLES A PRIMER REQUERIMIENTO
IDENTIFICACION DE RIESGO
FACTORES A IDENTIFICAR
NIVELES DE CONCENTRACION DE CAPTACIONES ELEVADOS
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE INVERSION
VOLATILIDAD ALTA DE DEPOSITOS DEL PUBLICO
EXCESO DE DESEMBOLSOS DE CREDITO EN PERIODOS DE LIQUIDEZ BAJA
GESTION INADECUADA DE ACTIVOS Y PASIVOS
MONITOREO DEL RIESGO
EVALUACION CONTINUA DE LAS POSICIONES DE RIESGO DE LIQUIDEZ ASUMIDAS
DETECTAR Y CORREGIR DEFICIENCIAS
DIVULGACION DEL RIESGO
DISTRIBUCION DE INFORMACION DE RIESGO DE LIQUIDEZ
TODAS LAS INSTANCIAS ORGANIZACIONALES
OBSERVA
GRADO DE PROFUNDIDAD DE DIVULGACION VARIA SEGUN LAS FUNCIONES
DEFINICION EXPRESA DEL CONTENIDO
TODOS LOS FUNCONARIO DE LA EIF DEBEN COONOCER LA MATRIZ DE RIESGOS
MECANISMOS DE VERIFICACION DE POLITICAS DE DIVULGACION
DEFINICIONES
LIQUIDEZ EN RIESGO
DEFICIT DE ACTIVOS LIQUIDOS
BRECHA DE LIQUIDEZ SIMPLE
DIFERENCIA ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS
VAR DE LIQUIDEZ
NIVEL MAXIMO DE CAIDA DE LAS CAPTACIONES
LIMITE INTERNO
NIVEL MAXIMO O MINIMO DE EXPOSICION AL RIESGO DE LIQUIDEZ
ACTIVOS LIQUIDOSEFECTIVO Y OTROS ACTIVOS DE REALIZACION INMEDIATA
GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
CONJUNTO DE ESTAPAS DE MANEJO DEL RIESGO
RIESGO DE LIQUIDEZ
PERDIDA POR VENTA ANTICIPADA O FORZOSA DE ACTIVOS
LIQUIDEZ
EFECTO O ACTIVOS CONVERTIBLES EN EFECTIVO
HACER FRENTA A OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
OBJETIVOS
DAR PAUTAS
FUNCIONES
INSTANCIAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PORPORCIONAR DIRECTRICES
ESTRUCTURAR BASES DE DATOS
PROPONER LINEAMIENTOS
DEFINICION DE POLITICAS DE GESTION
EJEMPLIFICAR
METODOLOGIAS DE MEDICION DE RIESGO DE LIQUIDEZ
PROMOVER MAYOR GRADO DE CONCIENCIA
GESTION DEL RISGO DE LIQUIDEZ
LINEAMIENTOS
EVALUACION INTERNA
EFECTIVIDAD DE GESTION DE RIESGO
SISTEMAS DE INFORMACION Y BASES DE DATOS
SISTEMAS DE INFORMACION
ELEMENTO CLAVE PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
BRINDA INFORMACION
ETAPAS DE GESTION DEL RIESGO
ALMACENAMIENTO SISTEMATIZADO DE BASES DE DATOS Y REPORTES GENERADOS
BASES DE DATOS
ALMACENAN INFORMACION
INFORMACION PARA ALIMENTAR METODOLOGIAS ESTADISTICAS PARA CALCULOS
CALCULO DE VOLATILIDAD DE PASIVOS A CORTO PLAZO
CALCULO DE BRECHAS DE LIQUIDEZ
CALCULO DE LIMITES DE EXPOSICION
CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS SEGUN FECHAS
ALMACENAMIENTO DE BASES DE DATOS Y REPORTES GENERADOS
MATHIAS MENDEZ MARTINEZ