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GESTION DE RIESGOS DE MERCADO, MATHIAS MENDEZ MARTINEZ - Coggle Diagram
GESTION DE RIESGOS DE MERCADO
POLITICAS DE GESTION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
POLITICAS DE MEDICION
ESTABLECEN METODOS DE MEDICION DE RIESGO DE MERCADO
APROBADAS POR DIRECTORIO
SIMULACION DE ESCENARIOS DE ESTRES
EJERCICIOS DE SIMULACION
ESCENARIOS CRITICOS Y ADVERSOS
INFLUIR EN DESICIONES COMERCIALES
EVALUADOS POR COMITE DE RIESGOS
TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES A LOS LIMITES DE RIESGOS DE TASA DE INTERES Y DE TIPO DE CAMBIO
CRITERIOS CLAVE PARA ESTE TRATAMIENTO EXCEPCIONAL
ASPECTOS
INFORME
ELABORADO POR UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
APROBACION ESCRITA POR GERENTE GENERAL
SOLICITUD ESCRITA
GERENCIA GENERAL
MITIGACION (PLAN DE CONTINGENCIAS)
ESTRETEGIAS DE COBERTURA DE RIESGOS
CREACION DE ESTRUCTURAS DE MITIGACION DEL RIESGO
POLITICAS DE PLAN DE CONTINGENCIA
ESTABLECIMIENTO DE LOS LIMITES DE EXPOSICION
PERFIL DE RIESGO
ESTABLECER LIMITES DE EXPOSICION AL RIESGO
RIESGO DE TASA DE INTERES
CONSIDERAR EL MARGEN FINANCIERO Y VALOR PATRIMONIAL
RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
EN FUNCION A LA CARTERA DE CREDITOS E INVERSIONES
SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LOS RIESGOS DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
PLATAFORMAS INFORMATICAS
RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
GESTION DEL RIESGO DE MERCADO
CRITERIOS DE IDENTIFICACION
POLITICAS DE IDENTIFICACION
ASEGURAR IDENTIFICACION DE RIESGOS
TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES CON RELACION A LAS RESTRICCIONES Y DESTINO, SEGUN INTENCIONALIDAD DE LA ENTIDAD Y LAS CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS Y/O VALORES
ASIGNACION DE RECURSOS
INVERSIONES ALTERNAS IDONEAS
PLANIFICACION DE OPERACIONES
POLITICAS DE INVERSION
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTION
CONSIGNACION APROPIADA
TODOS LOS ORGANOS
EIF
REUNIONES DEL COMITE DE RIESGOS
REUNIONES ORDINARIAS
EVALUACION
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LIMITES
ANALISIS DE RESULTADOS DE SIMULACION DE ESCENARIOS
RESPORTES DE EXPOSICION DE RIESGOS
REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA
DEFINICIONES
CONCEPTOS SIMPLES
GESTION DE RIESGO
TASAS DE INTERES
TIPO DE CAMBIO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CO RELACION A LA GESTION DEL RIESGO DE MERCADO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SEGREGACION APROPIADA
DELIMITACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
COMITE DE RIESGOS
INFORMAR AL DIRECTORIO
EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS
PROPONER SISTEMAS DE MEDICION A LA EXPOSICION
RIESGO DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
PROPONER LIMITES DE TOLERANCIA A LA EXPOSICION DE RIESGOS
PROPONER MECANISMO DE TRATAMIENTO
SITUACIONES DE EXCEPCION TEMPORAL A LOS LIMITES DE EXPOSICION
PROPONER MECANISMOS
ASEGURAR EJECUCION CORRECTA DE ESTRATEGIAS
RIESGOS DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
PROPONER SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL
GESTION DE RIESGOS DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
PROPONER METODOLOGIAS Y PROCESOS
GESTION DE RIESGOS DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
DIRECTORIO
PROPONER PLANES DE CONTINGENCIA
SITUACIONES ATIPICAS DE RIESGO DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
PROPONER ESTRATEIAS
GESTION DE RIESGOS DE TASSA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
DIRECTORIO
COORDINAR ACTIVIDADES
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
AREAS COMERCIALES Y DE NEGOCIOS
OTRAS FUNCIONES DETERMINADAS POR EL DIRECTORIO
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
PREPARAR ESTRETEGIAS ALTERNATIVAS PARA GESTIONAR EL RIESGO DE MERCADO
ANALIZAR EL ENTORNO ECONOMICO
INFORMAR SOBRE LA EVOLUCION DE LOS NIVELES DE EXPOSICION AL RIESGO DE MERCADO
ANALISIS DE ESTRES
EXPOSICION AL RIESGO
DISEÑAR SISTEMAS DE INFORMACION
BASADOS EN REPRTES EFECTIVOS
ELABORAR PLANES DE CONTINGENCIA
GESTIONAR REISGO DE LIQUIDEZ EN SITUACIONES ADVERSAS
ANALIZAR EXXPOSICION A RIESGOS DE MERCADO
ANALIZAR INCURSION EN NUEVOS MERCADOS
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS
GESTION DE RIESGO
PROPONER MECANISMOS DE DIVULGACION
MEHORAR LA CULTURA DE RIESGO
EFECTUAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE EXPOSICION
GESTION DE RIESGO DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
OTRAS FUNCIONES DETERMINADAS POR EL DIRECTORIO
ELABORAR METODOLOGIAS DE IDENTIFICACION DE RIESGOS
ALTA GERENCIA
PONER EN PRACTICA EL MARCO ESTRUCTURAL
SISTEMA DE GESTION DE REISGO DE MERCADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
VERIFICAR IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
VERIFICAR REGISTRO CORRRECTO
INFORMACION DE LA GESTION DE RIESGOS DE MERCADO
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL COMITE DE RIESGOS
AREAS COMERCIALES, DE NEGOCIOS Y UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
VERIFICAR PERSONAL INVOLUCRADO
COMPETENCIAS OPTIMAS DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE EXPOSICION
RIESGO DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
DIRECTORIO U ORGANO EQUIVALENTE
CONOCER RIESGOS PRINCIPALES
TASAS DE INTERES
ESTABLECER LIMITES DE TOLERANCIA
CONOCER RIESGOS PRINCIPALES DEL TIPO DE CAMBIO
BRECHAS ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS
APROBAR LIMITES
GESTION DE RIESGO DE MERCADO
APROBAR PLANES DE CONTINGENCIA
GESTION DE RIESGO DE MERCADO
APROBAR MANUALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
GESTION DE RIESGO DE MERCADO
APROBAR POLITICAS
TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE EXCEPCION A LOS LIMITES
APROBAR SISTEMAS Y METODOLOGIAS
MEDICION DE NIVEL DE EXPOSICION DE RIESGO DE MERCADO
ASEGURAR INDEPENDENCIA DEL COMITE DE RIESGOS
APROBAR ESTRATEGIAS DE RIESGOS DE MERCADO
APROBAR LA INCURSION EN OPERACIONES NUEVAS
ASUMIR ACTITUD PROACTIVA
OTROS COMITES
CUMPLEN POLITICAS APROBADAS
GESTION DE RIESGO DE MERCADO
GESTION DE RIESGOS DE TASA DE INTERES Y DE TIPO DE CAMBIO
MEDICION DE LOS RIESGOS DE MERCADO
MEDICION DEL RIESGO DE TASAS DE INTERES
CLASIFICACION DE CARTERA
SELECCION DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES A LAS TASA DE INTERES
IMPACTO
MARGEN FINANCIERO (MF)
MF = RENDIMIENTO DEL ACTIVO (RA) - COSTO DEL PASIVO (CP)
MEDICIO DEL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
VARIACION MAXIMA PROBABLE
POSIBLE VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO
PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO
CACLULO
CAMBIO EN VALORACION POR TIPO DE CAMBIO = MONTO O BRECHA EN DIVISA EXTRANEJRA * VARIACION MAXIMA POSIBLE
VALOR EN RIESGO (VAR)
DETERMINADA POR EL CONCEPTO DE VOLATILIDAD
CALCULO DE VOLATILIDAD
V = DS [Ln(TCt
/TCt-1)]
.
V = VOLATILIDAD
DS = DESVIACION ESTANDAR
Ln = LOGARITMO NATURAL
TCt = TIPO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE A UN DIA T DETERMINADO
TCt-1 = TIPO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE AL DIA ANTERIOR T-1
CONTROL DEL RIESGO DE TASAS DE INTERES Y DE TIPO DE CAMBIO
CUMPLIMIENTO DE LIMITES
REPORTES DE RESULTADO
PROCESO DE SEGUMIENTO Y MONITOREO DE LIMITES
EVALUACION CONSTANTE
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONTROL SOBRE EL PROCESO DEL GESTION DE RIESGO DE MERCADO
REVISIONES PERIODICAS
IDENTIFICACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES
CLASIFICAR PRODUCTOS DE SU BALANCE
CARACETERISTICAS FINANCIERAS
MITIGACION DEL RIESGO DE TASAS DE INTERES Y DE TIPO DE CAMBIO
PLAN DE CONTONGENCIA
SITUACIONES CON BAJA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
RIESGO DE TASA DE INTERES
INCUMPLIMIENTO DE LIMITES DE RIESGO
ACCIONES
MODIFICAR ESQUEMA DE TASAS PASIVAS
SUSPENDER TEMPORALMENTE RENOVACION Y CONCESION DE CREDITOS NUEVOS
RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
SITUACIONES ATIPICAS EXTREMAS
INCUMPLIMIENTO DE NIVELES DE TOLERANCIA
IDENTIFICACION DEL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
SURGE CON BRECHAS ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS
DETERMINAR FACTORES DE SENSIBILIDAD DEL ENTORNO
RELACIONADOS CON ACTIVOS Y PASIVOS
MONITOREO DE LOS RIESGOS DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
EVALUACION CONTINUA DE POSICION DE RIESGO
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO
DEFINICIONES
TASA DE INTERES
FIJO
PACTADA ENTRE EIF Y UN CLIENTE
NO PUEDE SER REAJUSTADA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
VARIABLE
PACTADA ENTRE EIF Y CLIENTE
AJUSTADA PERIODICAMENTE
NOMINAL
OFERTADA AL PUBLICO PARA OPERACIONES DE CREDITO
NO CONSIDERA CAPITALIZACIONES O RECARGOS ADICIONALES
DE REFERENCIA (TRE)
EFECTIVA PASIVA PROMEDIO PONDERADA DE DPF DE 91 A 180 DIAS
RIESGO
REVALUACION
PERDIDAS POR INCAPACIDAD DE TRASLADAR VARIACIONES EN TASAS DE MERCADO
CURVA DE RENDIMIENTO
VARIACIONES EN EL MOVIMIENTO DE LAS TASAS DE INTERES
RENOVACION ( O REPRECIO)
VARIACIONES EN COSTOS Y RENDIMIENTOS
BASE O CORRELACION IMPERFECTA
CORRELACION IMPERFECTA ENTRE DOS O MAS INDEICIES DE TASAS
TASA DE INTERES
PERDIDAS POR MOVIMIENTOS ADVERSOS DE TASA DE INTERES
OPCIONES IMPLICITAS
DERECHO A ALTERNAR EL NIVEÑ DE VENCIMIENTO DE LOS FLUJOS DE FONDOS
GESTION DE RIESGO DE TASA DE INTERES
METODOLOGIAS PARA GESTIONAR EL RIESGO DE TASA DE INTERES
TIPO DE CAMBIO
PRECIO DE UNA MONEDA
LIBRE
OFICIAL
VAR DE TASA DE INTERES
DESVALORIZACION MAXIMA DEL PATRIMONIO
VOLATILIDAD
MEDIDA DE DISPERCION
VAR DE TIPO DE CAMBIO
ESTIMACION DEL EFECTO MAXIMO DE DIVISAS EXTRANEJRAS
GESTION DE RIESGO DEL TIPO DE CAMBIO
GESTIONAR RESIGOS DE TIPO DE CAMBIO A TRAVES DE METODOLOGIAS
LIMITE INTERNO
NIVEL MAXIMO O MINIMO DE EXPOSICION A LOS RIESGOS
VALOR PRESENTE
VALOR ACTUAL DE LOS FLUJOS DE FONDO FUTUROS
DIVULGACION DE LOS RIESGOS DE TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
UTLIMO PASO DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGO
DISTRIBUCION DE INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS
ASPECTOS
GRADO DE PROFUNDIDAD VARIADO
SEGUN FUNCION Y GRADO JERARQUICO
DEFINICION DE CONTENIDO Y PERIOCIDAD DE FLUJO DE LA INFORMACION
TODO FUNCIONARIO DE LA EIF DEBE CONOCER LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL
MECANISMOS DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
POLITICAS DE DIVULGACION
SISTEMAS DE INFORMACION Y BASES DE DATOS
SISTEMAS DE INFORMACION
INFORMACION REQUERIDA PARA TODAS LAS ETAPAS DE LA GESTION DE RIESGO DE MERCADO
CLASIFICACION DE ACTIVOS PASIVOS , ETC.
ALMACENAMIENTO DE BASES DE DATOS
MECANISMOS DE VALIDACION DE INFORMACION
BASES DE DATOS
ALMACERNAR GRAN CANTIDAD DE INFORMACION
REQUERIMIENTOS
TASAS DE REFERENCIA DE CADA PRODUCTO
RENDIMMIENTO Y COSTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
VALORES NOMINALES Y VALORES PRESENTES DE LOS PRODCUTOS DE LA EIF
FECHAS DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS CON TASA FIJA
INFORMACION DE TASAS DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
FECHAS DE RENOVACION DE PRODUCTOS CON TASA VARIABLE
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
LINEAMIENTOS U OBJETIVOS
PROPORCIONAR DIRECTRICES
ESTRUCTURACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
MODELOS DE MEDICION DE RIESGOS
TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
PROPONER LINEAMIENTOS
DEFINICION DE POLITICAS
RIESGOS DE TASAS DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
PORPORCIONAR EJEMPLOS DE USO
METODOLOGIAS DE MEDICION
PROMOVER EL GRADO DE CONCIENCIA
GESTION DE TASAS DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO
EIF
PORPORCIONAR LINEAMIENTOS
INSTANCIAS DE CONTROL Y FISCALIZACION
PROPONER PAUTAS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
INSTANCIAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MATHIAS MENDEZ MARTINEZ