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Construcción de un portafolio con riesgo menor al riesgo de mercado…
Construcción de un portafolio con riesgo menor al riesgo de mercado utilizando la metodología de Markowitz
ARTURO RODRÍGUEZ VEGA
Riesgo
Concepto
Situación potencial de daño, que puede producirse o no.
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Clasificación
Riesgo de precio
Riesgo por la pérdida de resultados operacionales asociados al
comportamiento adverso de los factores de riesgo de mercado.
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Riesgo de
volatilidad
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Al haber mayor volatilidad, el portafolio de inversión
tendrá mayor riesgo.
Riesgo de
tipo de cambio
Riesgo de producirse una variación en los resultados de la empresa como resultado de variaciones en el precio de la moneda.
Riesgo de correlación
Elasticidad del portafolio de inversión ante cambios en la relación lineal existente entre los factores de riesgo del mercado.
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Portafolios
de Inversión
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Clasificación
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Portafolio Agresivo
Riesgo elevado, formado en su mayoría
por instrumentos de renta variable
Portafolio Conservador
Sin riesgo, formado en su mayoría por
instrumentos de deuda, y algunos líquidos
Teoría de Markowitz
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Supuestos
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El riesgo de una cartera se mide a través de la volatilidad (según la varianza o desviación típica).
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Frontera eficiente
Conjunto de portafolios optimizados dentro de un rango considerado entre un portafolio maximizando la rentabilidad y uno minimizando el riesgo, de ahí en adelante se construyen infinidad de portafolios.
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