Modelo Eficiente de Harry Markowitz
Forma parte de las carteras de inversión
Carteras óptimas de activos
Dos variables
Rentabilidad
Riesgo
Contar con serie de datos de rentabilidades
Se obtiene
La matriz de correlaciones
Matriz de covarianzas y varianzas
Rendimientos de todos los activos por pares
Grado de variación de los rendimientos
Obtener las carteras eficientes
Maximizar rentabilidad de la cartera
Minimizar la volatilidad de una cartera
Restricciones
Restricción presupuestaria
Restricción de no negatividad
A mayor diversificación menor volatilidad
