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Modelo Eficiente de Harry Markowitz
Rentabilidad
Riesgo
Volatilidad
Corto plazo
Largo Plazo
Cartera de inversión óptima
Portafolio eficiente
mínimo riesgo
máximo retorno
Inversionistas
Conducta racional
Cartera de inversión
Diversificación
mercados
Plazos
Reduce la variación de los precios
Disminuir
Fluctuaciones
Riesgo
Modelo Matematico
Alternativas posibles son:
Si w = 0, posición cerrada en el activo 1
Si w > 0, posición larga en el activo 1
Si w < 0, posición corta en el activo 1
Rendimiento o retorno promedio
Estimación del retorno esperado
