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Value At Risk (VAR), Tracking Error, Erro Quadrático, Indice Sharp*,…
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Erro Quadrático
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Será sempre positivo ou igual a zero, pois é um fundo passivo
Indice Sharp*
Busca avaliar dois tipos de fundos que tenham a mesma rentabilidade e ele avalia a relação risco X Retorno
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Stop Loss
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O gestor utiliza, faz esse movimento para evitar perdas
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Back Test
Serve para validar o Var. Verifica se o Var extrapolou seu limite. É uma Ferramenta que valida o VAR