Regresión Lineal Multiple

Modelo de regresión lineal múltiple

Una variable respuesta Y y una colección de variables explicativas X1,X2,..., Xp-1

Hipótesis

Normalidad

Independencia

Homocedasticidad

Modelo de regresión múltiple (Matricial)

Donde Y es un vector de respuestas.

X es una matriz que contiene nxp números

Y=Xβ+Ɛ

Características del modelo matricial

β es un vector de parámetros que hay que estimar

Aglutina las suposiciones de homocedasticidad, normalidad e independencia de errores

X es una matriz no aleatoria

Ecuaciones normales de regresión

Estimación por mínimos cuadrados

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Inferencia en RLM

Teorema

E(Ɛ)=0

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Inferencia sobre los coeficientes

Intervalos de confianza

Inferencia sobre o^2

Sobre un coeficiente

Predicción de RLM

Media condicionada y predicción

IC media condicionada

Intervalo de predicción

Sesión 3
Elaborado por: Diego Rivera