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GESTIÒN DE RIESGO DE CRÈDITO, base de datos, descarga, Monitorear-las…
GESTIÒN DE RIESGO DE CRÈDITO
Análisis y selección de variables
Preselección
Análisis estadístico
Análisis por componentes principales
Análisis de factores
Tipos de variables en modelos de scoring
Numéricas o cuantitativas
Categóricas o cualitativas
Cruzadas
Para personas
Sociodemográficas
Edad
Género
Nivel de ingresos
Profesión
Comportamiento de pago
Comportamiento del cliente
Para empresas
Son ratios
ROA
ROE
Utilidad
Nivel de venta
Índice de liquidez
Diferentes tipos de scoring
Aprobación / Evaluación
Targeting / Segmentación
Cobranza
Venta Cruzada
Fraude
Deserción
Otros modelos
Modelo de predicción de incumplimiento en base a opciones
Medición de Riesgo de crédito
Consiste en cuantificar las pérdidas derivadas de la actividad crediticia
Alternativas
Método Estándar
Método basado en calificaciones internas
División
Método Básico
Esquema avanzado
Componentes del riesgo de crédito
Probabilidad de Incumplimiento
Pérdida dado el Incumplimiento
Exposición al Momento del Incumplimiento
Cálculo de pérdidas
Pérdida Esperada
Pérdida Esperada = Probabilidad de Incumplimiento x pérdida en caso de incumplimiento x Exposición
Pérdida inesperada
Requiere de un nivel de confianza asociado
Cálculo de indicadores de rentabilidad ajustada por riesgo
Rentabilidad Ajustada al Riesgo sobre Capital - RAROC
Valor Económico Añadido - VEA
VEA = C * (RAROC – rk)
Concentración
Concentración acumulada
Concentración por operación
Rentabilidad ajustada por riesgo bajo distintos escenarios
Con este tipo de análisis se pueden anticipar ciertas políticas a tomar, como por ejemplo, el
aumento de las garantías correspondientes, especialmente en condiciones de estrés
Control del riesgo de crédito
Lineamientos
Revisión del nivel de exposición al riesgo de crédito
Cumplimiento de límites
Validación interna de modelos
Mitigación del riesgo de crédito
Consiste en la planificación y ejecución de medidas dirigidas a atenuar el efecto que podría producir la materialización
de este riesgo
Monitoreo del riesgo de crédito
Implica el establecimiento de procesos que ayuden a detectar y corregir rápidamente deficiencias en las políticas, procesos y procedimientos para gestionar el riesgo de crédito
Divulgación del riesgo de crédito
Consiste en la distribución de información apropiada al Directorio, Gerencia, personal, así como a interesados externos
Base de datos
Debe contener al menos
Probabilidad de incumplimiento, por tipo de cartera y actividad económica
Severidad de la pérdida
Pérdidas esperadas
Tipos y valores de garantías
Registros de incumplimientos
Días de incumplimiento
Tiempos y costos de recuperaciones
