Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
GUIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE CREDITO., image, image, image, image,…
GUIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE CREDITO.
I ANTECEDENTES OBJETIVOS
Proporcionar directrices para la estructuración de bases de datos.
Proporcionar ejemplos relacionados con el uso de metodologías de medición del riesgo de crédito.
Proporcionar pautas con relacion a las funciones y responsabilidades.
Proponer lineamientos para la definición de políticas y mecanismos de identificación.
Proporcionar lineamientos evalúen internamente la efectividad.
Promover en las EIF un mayor grado de conciencia sobre gestionar riesgo de crédito.
II POLITICAS DE GESTION DEL RIESGO DE CREDITO.
Tratamiento de exepciones a los limites de exposicion: Deben consignar un acapite especifico relacionado con el tratamiento de exepciones a los limites establecidos internammete.
Medicion del riesgo de credito: Acorde con las mejores practicas a nivle internacional y el marco normativo vigente.
Establecimiento de limites de exposicion: Tomamndo en centa su perfil de riesgo y las dispocisiones normativas que existan.
Criterios de identificacion: debe ser el resultado de un ejercicio participativo entre ejecutivos y administrativos ejecutores de los procesos.
Regimen de previsiones: debe definir las politicas de constitucion de previsiones genericas especificas.
Cobranza y recuperaciones: Debe implementar politicas que permitan tomar acciones pertinentes ante incumplimiento de deeudores o contraparte.
Simulacion de escenarios de estres: Estos ecenarios deben ser evaluados con cierta periocidad del comite de riesgos.
Mitigacion del riesgo de credito: En funcionn del perfil del prestatario.
Seguimiento: La EIF deb realizar un seguimiento permanente a cada uno de los creditos de su cartera.
Sistemas de informacion: Para lograr una optima gestion del riesgo de credito.
Otorgamiento de creditos: Las caracteristicas de otorgamiento se encuentran relacionadas con el tipo de negocio.
Reuniones del comite de riesgos: Se trataran asuntos relacionados con el riesgo de credito.
Funciones y responsabilidades del riesgo de credito: Deben estar consignadas de manera explicita en un acapite de las politicas.
Definiciones: Consignar un conjunto definiciones y criterios para entender conceptos basicos.
III ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES RELACIONADAS A LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO.
Estructura Organizacional: La EIF debe establecer una estructura organizacional adecuada a su modelo de negocios y apropiadamente segregada.
Funciones y responsabilidades
Directorio u organo equivalente
Alta gerencia
Comite de riesgos
Unidad de gestion de riesgos
Unidad de auditoria Interna.
Otros Comites
IV GESTION DEL RIESGO DE CREDITO.
Definiciones:
Credito: Es todo activo de riesgo.
Riesgo de credito: Posibilidad de que incurra en perdidas debido incumplimiento de prestatario
Gestion de riesgo de credito: Proceso de identificar, medir, divulgar el riesgo de credito.
Incumplimiento: Estos deberan estar debidamente respaldados por modeos de incumplimieento de las cuotas.
Perdidas por riesgo de credito: La actividad crediticia por su naturaleza es generadora de perdidas.
Identificacion de riesgo de credito
Modelos de puntajes técnicos de scoring: estudian el comportamiento de las poblaciones a partir de analisis tecnicos objetivos.
Modelo Lineal: Consiste en hacer correr un analisis de regresion multiple
Regresion logistica: El modelo se aplica en el caso de personas y tambien de empresas.
Analisis discriminante: Conjunto de metodologias que permiten separa clientes entre buenos y malos.
Arboles de decision: Modelos que clasifican grupos de clientes con base de caracteristicas de una determinada poblacion.
Redes neuronales y algoritmos geneticos: Clasifican clientes con baswe de patrones de conducta.
Analisis y seleccion de variables
Tipos de variables utilizadas en el modelo scoring
Categoricas o cualitativas: Sirve para modificar categorias en los datos.
Cruzadas: Resultado del manejo de consultas logicas de campos de la base.
Numericas o cuantitativas: toman rango de valores numericos.
Variables de modelos de scoring para personas
Comportamiento de pago
Comportamiento del cliente
Sociodemograficas
Diferencias entre modelos de scoring para consumo, microcreditos y pymes.
Modelos de scoring son tan versatiles que su uso noo se limita acreditos de consumo, sino que tambien se utilizan para evaluar creditos destinados a pymes y microempresas.
Diferentes tipos de scoring: aprobacion y gestion
Cobranza
Venta cruzada
Targeting/segmentacion
Fraude
Aprobacion/evaluacion
Desercion
Variables de entrada en los diferentes tipos de scoring
Scoring de aprobacion
Scoring de comportamiento
Otros Modelos
Modelo de prediccion de incumplimiento en base a opiniones
Utilidad de los modelos para el area comercial.
Medicion riesgo de credito:
Metodo estandar
Metodo de calificaiones internas
Componentes del riesgo
Probablidad de incumpliento
Perdida dado el incumplimiento
Exposicion al momento de incumplimiento
Calculo de perdidas por riesgo de credito bajo enfoque
Perdida esperada
Perdida inesperada
Asignacion de calificaciones con base de modelos internos
Calculo indicadores de rentabilidad ajustada por riesgo
Rentabilidad Ajustada al riesgo sobre capital-RAROC
Valor Economico añadido- VEA
Concentracion
Rentabilidad ajustada por riesgo bajo distintos escenarios
Se pueden anticipar ciertas politicas a tomar
Control de riesgo de credito
Revision del nivel de exposicion al riesgo de credito
Cumplimiento de limites
Validacion interna de modelos
Mitigacion del riesgo de credito
Monitoreo del riesgo de credito
Seguimiento de recomendaciones
Divulgacion de riesgo de credito.
V BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION
Bases de Datos:
De cara a la implementacion de esquemas IRB
Sistemas de procesamieno de informacion gerencial
Almacenamiento de reportes bajo diferentes filtros y supuestos
Generacion de reportes por filtros multiples
