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GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO, MATHIAS MENDEZ MARTINEZ -…
GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO
POLITICAS DE GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
APROBADAS POR DIRECTORIO
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
CONTEMPLAN
POLITICAS DE MEDICION
DIRECTORIO
ESTABLECER Y APROBAR
POLITICAS DE MEDICION DE RIESGO
PREVISIONES
PROVISIONES GENERICAS Y ESPECIFICAS
ABSORCION DE PERDIDAS ESPERADAS
EXPOSICION CREDITICIA
TRATAMIENTO DE EXCEPCION A LOS LIMITES
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CASOS ESPECIFICOS
ASPECTOS REQUERIDOS
INFORME
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APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTORIO
SOLOCITUD ESCRITA A LA GERENCIA GENERAL
APROBADOS POR EL DIRECTORIO
REQUERIMINEITOS PARA APROBACION
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SIMULACION DE ESCENARIOS DE ESTRES
REALIZACION PERIODICA
ESCENARIOS ADVERSOS
AJUSTAR ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
EVALUADAS POR EL COMITE DE RIESGOS
ESTABLECIMIENTO DE LOS LIMITES DE EXPOSICION
APROBADOS POR EL DIRECTORIO
COMITE DE RIESGOS
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
REPORTES DE LIMITES DE EXPOSICION
RESPONSABILIDADES
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LIMITES
REVISAR PLANES DE CONTINGENICA
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EVALUAR REPORTES DE EXPOSICION AL RIESGO
PROVEER INFORMACION SOBRE CONCENTRACIONES CREDITICIAS
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GENRAR REPORTES DE EVALUACION A LOS LIMITES
MITIGACION
PERFIL DE RIESGO DEL PRESTATARIO
GARANTIAS
FUENTES ALTERNATIVAS DE PAGO
CRITERIOS DE IDENTIFICACION
TIPIFICACION DE FACTORES
MAYORES NIVELES DE EXPOSICION EL RIESGO CREDITICIO
EIF
SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CREDITO
PROCESAMIENTO DE INFORMACION
GESTIONAR EL RIESGO DE CREDITO
COBRANZA Y RECUPERACION
POLITICAS
INCUMPLIMIENTO DE DEUDORES
MINIMIZAR PERDIDAS
REUNIONES DEL COMITE DE RIESGOS
REUNIONES MENSUALES
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LIMITES
REVISION DE LOS ANALISIS DE ESCENARIOS DE ESTRES
EVALUACION DE REPORTES DE EXPOSICION AL RIESGO
EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
SEGUIMIENTO
CREDITOS OTORGADOS
PRECEDIMIENTOS DE EVALUACION
CREDITOS QUE PRESENTEN INCONVENIENTES
POLITICAS DE REVISION PERIODICA
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE CREDITO
CLASIFICACION DE CARTERA Y MMEDICION DEL RIESGO CREDITICIO
MONTIREO DE SINTOMAS DE INCOBRABILIDAD
SISTEMAS DE COBRANZA
OTORGAMIENTO DE CREDITOS
IDENTIFICAR
POLITICASS DE OTROGAMIENTO
SUJETOS A CREDITO
TIPO DE NEGOCIO
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MERCADO
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTION
ORGANOS INVOLUCRADOS
GESTION DE RIESGO DE CREDITO
DEFINICIONES
CRITERIOS
DIRECCIONAMIENTO
ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
COMITE DE BASILEA
PARAMETROS
SISTEMAS DE GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
OBJETIVOS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
INSTANCIAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LINEAMIENTOS
POLITICAS Y MECANISMOS DE IDENTIFICACION
EJEMPLIFICAR
METODOLOGIAS DE MEDICION DEL RIESGO DE CREDITO
GRADO DE CONCIENCIA
RIESGO DE CREDITO
ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA
EVALUACION INTERNA
INSTANCIAS DE CONTROL Y FISCALIZACION
ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA
GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
DEFINICIONES
GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
IDENTIFICAR,MEDIR, MONITOREAR, CONTROLAR Y MITIGAR
RIESGO DE CREDITO
INCUMPLIMIENTO
NO PAGO DE MONTOS ADECUADOS DE CAPITAL
PLAN PACTADO
PRESTATARIO
RIESGO DE CREDITO
POSIBILIDAD DE PERDIDAS
INCUMPLIMIENTO DEL PRESTATARIO O DERIVADOS
PERDIDAS POR RIESGO DE CREDITO
ACTIVIDAD CREDITICIA
GENERADORA DE PERDIDAS
ESPERADAS
NO ESPERADAS
CREDITO
ACTIVO DE RIESGO
COMPROMISO DE PROVEER FONDOS U OTROS BIENES
FRENTE A TERCEROS
PERDIDA ESPERADA E INESPERADA
COMPONENTES
PERIDAS POR RIESGO DE CREDITO
IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CREDITO
MODELOS DE PUNTAJES TECNICOS O SCORING
METOLOGIAS ESTADISTICAS
COMPORTAMIENTO DE POBLACIONES
PREVENIR RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS
PATRON
PRONOSTICO DE CUMPLIMIENTO
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DIFERENTES TIPOS DE MODELOS SCORING
SCORING DE APROBACION O DE EVALUACION DE SOLICITUDES PARA NUEVOS CREDITOS
SCORING DE GESTION O DE COMPORTAMIENTO
METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE MODELOS SCORING DE APROBACION Y SEGUMIENTO
ANALISIS DISCRIMINANTE
METODOLOGIAS
USO DE VARIABLES
SEGREGACION DE CLIENTES
BUENOS
MALOS
ARBOLES DE DECISION
CARACTERISTICAS DE UNA DETERMINADA POBLACION
SEPARAR CLIENTES
BUENOS
MALOS
USO PRINCIPAL EN CREDITOS DE CONUSMO
REGRESION LOGISTICA ( MODELO LOGIT)
DATOS DE SUJETOS DE CREDITO
CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO
PREDECIR COMPORTAMIENTO DE NUEVOS SUJETOS
MISMO TIPO DE CREDITO
REDES NEURONALES Y ALGORITMOS GENETICOS
METODOLOGIAS CERRADAS
SEPARAN CLIENTES
PATRONES DE CONDUCTA
GRAN CANTIDAD DE DATOS
MODELO LINEAL
IDENTIFICA VARIABLES SIGNIFICATIVAS
INCUMPLIMIENTO DE CREDITOS
ANALISIS Y SELECCION DE VARIABLES
TIPOS DE VARIABLES UTILIZADAS EN MODELOS SCORING
CATEGORICAS O CUALITATIVAS
CRUZADAS
NUMERICAS O CUANTITATIVAS
VARIABLES PARA PERSONAS
COMPORTAMIENTO DE PAGO
COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE
SOCIODEMOGRAFICAS
VARIABLES PARA EMPRESAS
NIVEL DE VENTAS ANUALES
TAMAÑO DE LA EMPRESA
UTILIDAD (ANTES O DESPUES DE IMPUESTOS)
INDICE DE LIQUIDEZ
RETORNO SOBRE PATRIMONIO (ROE)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
RETORNO SOBRE ACTIVOS (ROA)
VARIABLES DE ENTRADA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE SOCRING
SCORING DE APROBACION
SCORING DE COMPORTAMIENTO
MEDICION DEL RIESGO DE CREDITO
CUANTIFICAR PERDIDAS
METODO ESTANDAR
MEDICION DE RIESGO
CALIFICACIONES EXTRENAS
CALIFICADORA DE RIESGO
METODO BASADO EN CALIFICACIONES INTERNAS (IRB)
COMPONENTES DEL RIESGO
PERDIDA DADO EL INCUMPLIMIENTO (PDI)
EXPOSICION AL MOMENTO DE INCUMPLIMIENTO (E)
PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO (PI)
CALCULO DE PERDIDAS POR RIESGO DE CREDITO BAJO ENFOQUE (IRB)
PERDIDA ESPERADA
PERDIDA INESPERADA
ASIGNACION DE CALIFICACION CON BASE EN MODELOS INTERNOS
RIESGOS INDIVIDUALES DE CREDITO
PONDERACION DE RIESGO POR PERDIDA ESPERADA E INESPERADA
CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
VALOR ECONOMICO AÑADIDO - VEA
CONTRIBUCION REAL DE CADA OPERACION DE CREDITO
FORMULA
CAPITAL ECONOMICO*(RAROC-RENDIMIENTO MINIMO)
CONCENTRACION
CONCENTRACION ACUMULADA
PORCENTAJE DE CARTERA COMPUESTO POR OPERACIONES DE MAYOR MONTO
CONCENTRACION POR OPERACION
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL RESPALDADO POR CADA OPERACION
RENTABILIDAD AJUSTDA AL RIESGO SOBRE CAPITAL - RAROC
RENTABILIDAD DE UNA OPERACION UNA VEZ AJUSTADA POR RIESGO DE CREDITO
(UTILIDAD - PERDIDAS ESPERADAS)/CAPITAL ECONOMICO
DIVULGACION DEL RIESGO DE CREDITO
DISTRIBUCION DE INFORMACION APROPIADA
GERENCIA
PERSONAL
DIRECTORIO
INTERESADOS EXTERNOS
MONITOREO DEL RIESGO DE CREDITO
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REUNIONES PERIODICAS
COMITE DE RIESGOS
A CARGO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISION DE EXCEPCIONES A LOS LIMITES ESTABLECIDOS
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
CASOS CON EXCEPCION A LOS LIMITTES DE EXPOSICION
RENTABILIDAD AJUSTADA POR RIESGO BAJO DISTINTOS ESCENARIOS
ANALISIS DE ESCENARIOS
DISTINTOS TIPOS DE CARTERA
PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
SEVERIDAD DE PERDIDAS
ANTICIPACION DE CREACION DE POLITICAS
MITIGACION DEL RIESGO DE CREDITO
PLANIFICACION DE MEDIDAS
DISMINUIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL RIESGO
GARANTIAS
CONTROL DEL RIESGO DE CREDITO
CUMPLIMIENTO DE LIMITES
MONITOREO CONSTANTE DE LOS LIMITES DE EXPOSICION
VERIFICAR LIMITES CREDITICIOS
VALIDACION INTERNA DE MODELOS
PROCESO DE CONTROL DE RIESGO DE CREDITO
VERIFICAR EL PODER PREDICTIVO DE LOS MODELOS
FUNCIONES
EMITIR OPINION SOBRE LA UTILIDAD DE LOS MODELOS
OPINAR
GRADO DE EFECTIVIDAD
CAPACIDAD PREDICTIVA
IDENTIFICAR USOS RELEVANTES DE MODELOS
REVISION DEL NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO DE CREDITO
BASADO EN REPORTES GENERADOS PERIODICAMENTE
ACTUALIZACION DE CALCULOS DE PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
ACTUALIZACION DE CALIFICACIONES DE RIESGO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES RELACIONADAS A LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO
ESTRUCTURA
ADECUADA AL MODELO DE NEGOCIOS
SEGREGADA
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
FUNCIONES
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
MONITOREO PERMANENTE
RIESGO DE CREDITO
EVOLUCION DE NIVELES DE EXPOSICION AL RIESGO DE CREDITO
ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
CULTURA DE RIESGOS
EIF
GENERAR SISTMAS DE INFORMACION
REPORTES
INCURSION EN NUEVAS ACTIVIDADES
ANALIZAR
EXPOSICIONES AL RIESGO
EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO
ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO
PERDIDAS POTENCIALES
SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE POLITICAS
ANALISIS DE ESTRES
SEGUIMIENTO
LIMITES DE EXPOSICION AL CREDITO
RECOMENDACIONES
AUMENTO DE PROVISIONES
EJECUCION DE GARANTIAS
ELABORAR METODOS DE IDENTIFICACION
REALIZAR FUNCIONES
DETERMINADAS POR EL DIRECTORIO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
VERIFICAR LA EJECUCION CORRECTA
ESTRATEGIAS, POLITICAS Y PROCESOS
APROBADOS POR DIRECTORIO
GESTION DE RIESGO DE CREDITO
FUNCIONES ESPECIFICAS
COMPLETO ENTENDIMIENTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO
POITICAS Y TOMA DE DECISIONES
SEGUMIENTO DE RECOMENDACIONES
REUNIONES PERIODICAS
VERFICACION DEL CORRECTO REGISTRO
INFORMACION PARA LA GESTION DE RIESGO DE CREDITO
CUMPLIMIENTO DE LIMITES
EXPOSICION AL RIESGO
VERIFICAR LA IMPLEMENTACION
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EFECTIVOS
COMITE DE RIESGOS
EN FUNCION AL TAMAÑO DE LA EIF
DISEÑO DE POLITICAS
GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
SISTEMAS DE MEDICION DE EXPOSICION AL RIESGO
TRATAMIENTO DE EXEPCIONES TEMPORALES DE LIMITES DE EXPOSICION
INFORMAR SOBRE LA EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL
MECANISMOS
EJECUCION CORRECTA DE ESTRATEGIAS
PLANES DE CONTINGENCIA FRENTE AL CREDITO
ESTABLECER METODOLOGIAS Y MANUALES
COORDINAR ACTIVIDADES
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
AREAS COMERCIALES Y DE NEGOCIOS
DISEÑAR ESTRATEGIAS
REALIZAR FUNCIONES
DETERMINADAS POR EL DIRECTORIO
LIMITES DE EXPOSICION
OTROS COMITES
INVERSIONES Y TESORERIA
CUMPLEN POLITICAS
GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
CREDITOS
ALTA GERENCIA
MARCO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO
CUMPLIMIENTO DE POLITICAS
GESTON DE RIESGO DE CREDITO
DIRECTORIO
APROBAR MANUALES DE ORGANIZACION
APROBAR POLITICAS
SITUACION DE EXCEPCION DE LIMITES
CONOCER LOS PRINCIPALES RIESGOS DE CREDITO
ASEGURAR LA EJECUCION DE POLITICAS
GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
APROBAR LIMITES
GESTION DE RIESGO DE CREDITO
APROBAR ACCIONES
REGUMEN DE PROVISIONES
APROBAR SISTEMAS
MEDICION DE EXPOSICION AL RIESGO DE CREDITO
APROBAR ACTIVIDADES
GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
APROVAR, REVISAR Y ACTUALIZAR ESTRATEGIAS
MEDICION DE RIESGOS
ASUMIR UNA ACTITUD PROACTIVA
BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION
BASES DE DATOS
DEBE CONTENER
TIPOS Y VALORES DE GARANTIAS
REGISTROS DE INCUMPLIMIENTOS
PERDIDAS ESPERADAS
ACTIVIDAD ECONOMICA
TIPO DE CARTERA
DIAS DE INCUMPLIMIENTO
SEVERIDAD DE LA PERDIDA
TIPO DE CARTERA
ACTIVIDAD ECONOMICA
RECUPERACIONES REALES Y PROYECTADAS
PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
TIPO DE CARTERA
ACTIVIDAD ECONOMICA
TIEMPOS Y COSTOS DE RECUPERACIONES
SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION GERENCIAL
SISTEMA INTERNO DE GESTION DEL RIESGO DE CREDITO
MEDIR EXPOSICION
FACILITAR TOMA DE DECISIONES
DEBE CONTAR CON
MODULO DE SCORING
PREDICCIONES DE INCUMPLIMIENTOS
MODULO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ALMACENAR DATOS
INCUMPLIMIENTOS REALES
MATHIAS MENDEZ MARTINEZ