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METODOLOGÌA - Coggle Diagram
METODOLOGÌA
Se pudo identificar cinco mejores empresas de ecuador que interactúan dentro del mercado de valores.
BPCH
SCSAL
HEC
BG
CFV
Se aplicó metodologías de los modelos de CAMP y Markoitz mediante el uso de excel.
Modelo CAMP
Se utilizó el retorno de títulos de tesoro de los Estados Unidos como proxy de la tasa libre de riesgo.
Se obtuvieron rendimientos esperados individuales de cada activo financiero.
Modelo Markowitz
Se depuró los bases de datos hasta conseguir una muestra uniforme de los precios diarios al cierre de las acciones de las cinco empresas
Se calculò los rendimientos
Calculo de la varianza
Se optimizó el portafolio mediante una programación linean del Solver
Se obtuvo ponderaciones para la maximización en el rendimiento esperado y su nivel de riesgo.
Se graficó la curva para analizar e interpretar los resultados.
Se estimó la desviación estándar del portafolio.
Rendimiento esperado
Relaciòn del rendimiento con el riesgo.