Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
UJI ASUMSI KLASIK, SINDY SETYOWATI (B.211.16.0059) - Peta07 - Coggle…
UJI ASUMSI KLASIK
Uji Heteroskedastisitas
tujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatanke pengamatan yang lain. jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut Homoskedastisitas jika berbeda disebut heteroskedastisitas
-
cara mendeteksi
melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang (menyebar) di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi Homoskedastisitas
uji PARK meregresikan nilai Log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya.jika variabel independen signifikan terhadap variabel dependen nilai Log residual kuadrat maka terjadi heteroskedastisitas, jika variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen nilai Log residual kuadrat maka terjadi homoskedastisitas
uji Glejser, meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. jika variabel independen signifikan secara statistik mwmpengaruhi variabel dependen maka terjadi heteroskedastisitas
uji White meregresi residual kuadrat dengan variabel dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen
Uji Multikolonieritas
-
pendeteksian
jika ditemukan nilai R² yang tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen (jika antar varibel independe ada korelasi yang cukup tinggi (>0,90) maka ada multikolonieritas
;nilai tolerance dan lawannya VIF (nilai cutoff= nilai tolerance ≤0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10
-
Uji Autokorelasi
tujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelas
cara mendekteksi
uji durbin - watson (DW test) digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept dan tidak ada variabel lag pada variabel dependen (H0 : tidak ada autokorelasi r=0, HA : ada auto korelasi jika r ≠ 0)
uji langrange multiplier (LM test) digunakan untuk sample besar diatas 100 observasi yang menghasilkan statistik Bruesch-Godfrey (BG)
Uji Normalitas
tujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu / residual memiliki distribusi norma
cara mendeteksi
analisis grafik. jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal / grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
analisis Statistik melihat nilai kurtoris dan skweness dari residual. jika Zhitung > Ztabel maka distribusi tidak normal, jika Zhitung < Ztabel maka distribusi normal
Uji Linieritas
tujuan
untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar/tidak, apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik
-
-
-