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Portafolios de inversión - Coggle Diagram
Portafolios de inversión
Premio Nobel de Economía en 1990 al proponer modelos de diversificación.
Harry Markowitz
Merton Miller
Teoría de las Finanzas, que vio la luz en 1972,
misma que revolucionó el panorama financiero de Estados Unidos.
William Sharpe
Dio gran difusión a sus modelos de análisis de carteras de inversores y fundó el Instituto de Investigación Sharpe-Rusell para las Finanzas.
Teoría de Cartera y del Mercado de Capitales, publicada en 1978.
Teoría Moderna de Portafolios de Markowitz.
Esta teoría explica las ventajas que tiene el
empresario al diversificar sus inversiones para reducir el riesgo
En la composición de portafolios eficientes se emplea la función de maximización de la rentabilidad a riesgos definidos. También, la configuración de un portafolio óptimo utilizando la línea del mercado de capitales con una función de maximización de su pendiente”.
Los cálculos de construcción de portafolios eficientes emplean las siguientes
modelaciones:
La Recta del Mercado de Capitales
es una línea que se utiliza en los gráficos producidos bajo el modelo de precios de activos, es la intersección entre los rendimientos de las inversiones que no conllevan ningún riesgo y del rendimiento de todo el mercado. La línea de Mercado de Capitales se diferencia de la frontera de eficiencia más conocida mediante la inclusión de las inversiones
