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Riesgo de una cartera, Riesgo y rendimiento: el modelo
de precios de…
Riesgo de una cartera
Correlación, diversificación, riesgo y rendimiento
cuanto menor es la correlación entre los rendimientos de los activos, mayor
es la diversificación potencial del riesgo
Para cada par de activos, existe una combinación
que producirá el menor riesgo posible
Correlación
es una medida estadística de la relación entre dos series de números.
Los números representan datos de cualquier tipo
Diversificación
Para reducir
el riesgo general, es mejor diversificar
Algunos activos están no correlacionados, es decir, no existe ninguna interacción
entre sus rendimientos
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En situaciones del mundo real, el riesgo de cualquier inversión individual no se consideraría de manera independiente de otros activos
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