Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Еколого-економічний ризик-менеджмент - Coggle Diagram
Еколого-економічний ризик-менеджмент
Основні поняття і стандарти
Ризик
Об’єктивний
Суб’єктивний
Ситуація, коли результат здійснення певного процесу не відомий, але відомі, його можливі альтернативні наслідки і достатньо інформації для того, щоб оцінити ймовірність настання цих наслідків
Невизначеність
Причини
Випадковий характер науково-технічного прогресу
Випадкові помилки при прогнозуванні
Динамічні зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвитку економіки
Неминучі похибки при аналізі складної системи “природа—суспільство—людина”
Ймовірнісний та (чи) розпливчастий характер важливих економічних параметрів (урожайність сільськогосподарських культур, запаси корисних копалин, погодні умови тощо)
Розвиток і розширення творчості працездатного населення
Необхідність проектування потужних інформаційних потоків
Ситуація, в якій імовірність отримання результатів прийнятого рішення невідома, в окремих випадках невідомий і весь спектр наслідків такого рішення
Міжнародні стандарти
ISO 31000 Risk management. Principles and guidelines
Enterprise Risk Management (ERM) – Integrated Framework Standard COSO
Risk Management Standard FERMA
Еволюція теорії ризику
Формування теорії ймовірності (до початку XVIII століття) ризику
У 1563 італійський фізик, математик, філософ Джироламо Кардано у книзі «Про азартні ігри»
Сформулював основні положення теорії ймовірності
Закон великих чисел, деякі питання комбінаторики
У 1693 році Едмунд Галлей обчислив ставки страхових платежів залежно від значень очікуваної тривалості життя (праця "Transactions«).
У XVII столітті французькі математики Блез Паскаль і П'єр де Ферма розробили теорію ймовірності, яка дала нові можливості оцінювати величини ризику.
Формування статистичних методів (Упродовж XVIII століть Європа пережила справжній математичний бум
На початку 18 століття Готфрід Вільгельм Лейбніц висунув ідею, а Якоб Бернуллі (робота «Закон великих чисел») обґрунтував закон великих чисел і основні процедури статистики
У 1730 році французький математик Абрахам де Муавр
Встановив форму нормального розподілу як дзвіноподібна крива
Запропонував поняття «середнє квадратичне відхилення» для обчислення ризику
У 1738 р Данило Бернуллі, помітивши, що при виборі рішення більше уваги приділяється наслідкам ризику, ніж його ймовірності настання,
Запропонував поняття «корисність ризику»
Вчений вперше враховує наявність суб'єктивного фактору в процесі прийняття рішення
Його дослідження лягли в основу нової дисципліни – теорії прийняття рішень
У 1763 році Томас Байєс продемонстрував, яким чином можна підвищити якість рішень на основі математичної обробки поєднання нової та старої інформації
Продовжуючи дослідження Муавра Байес формулює теорему, яка зараз вважається однією з основних теорем в теорії ймовірності
У 1889 р. було опубліковано книгу англійського біолога Френсіса Гальтона “Природна спадковість” (“Natural Inheritance”), що містила усі роботи вченого з питань регресії та кореляції.
Поняття сходження до середнього. Початок був покладений К. Ф. Гауссом
Нормальний розподіл Гаусса є основним елементом більшості систем управління ризиком
Формування класичної теорії ризику
Адам Сміт, з'ясовуючи причину виникнення різниці у рівнях зарплати
Звернув увагу на те, що ризик є однією з п'яти умов, які впливають на її розмір
На його думку, вміст у зарплаті премії за ризик обумовлений складністю придбання тієї чи іншої професії
У 1784 році Адам Сміт одним з перших показав, що підприємницький ризик має не тільки економічну, а й психофізичну природу
Основними представниками класичної теорії вважають англійських філософів і економістів Джон-Стюарт Мілля (1806 1873) і Нассау-Вільям Сеніора (1790–1864)
Розглядали ризик як математичне очікування втрат, що можуть виникнути в результаті прийнятого рішення
Формування неокласичної теорії ризику
20–30-х роки XX ст. – бурхливий розвиток фінансового сектору економіки, поширення біржових та інших видів спекуляцій.
Засновниками некласичної теорії ризику, представники кембриджської школи Альфред Маршалл (1842 - 1924 рр.) і Артур Пігу (1877 – 1959 гг.)
Доповнили зміст поняття «ризик» допущенням про можливість не тільки негативного, а й позитивного потенціалу ризику
Поведінка підприємця визначається концепцією граничної корисності, а ризик розглядається як імовірність відхилення від поставлених цілей
Розвиток теорії продовжив Джон-Мейнард Кейнс, який виділив.
Поняття “схильність до ризику” як специфічну якість підприємця
Поняття “добровільний” та “вимушений ризик”
У 1921 році економіст із Чиказького університету Френк Найт вперше «ризик» розглядав як кількісну міру невизначеності.
Ймовірність математична (апріорна)
Ймовірність статистична (апостеріорна)
Ймовірність експертної оцінки (естіматична)
Формування теорії очікуваної корисності і теорії ігор
У 40-х роках XX століття Д. Нейманом та О. Моргештерном запропонована нова теорія очікуваної корисності
Вибір рішень з урахуванням ризику
У 1952 році американцем Гаррі Марковицем запропонував поняття
Поняття «диверсифікація», як інструмент раціональної поведінки інвесторів.
Поняття «дисперсія (мінливість)» як міру ризику або невизначеність доходу
Види невизначеності
Залежно від засобів визначення ймовірності
Статистична невизначеність
Нестатистична невизначеність
За ступенем імовірності настання подій
Повна невизначеність
Повна визначеність
Часткова невизначеність
За об'єктом невизності
Людська невизначеність
Технічна невизначеність
Соціальна невизначеність
Класифікація ризику
За джерелами ризику
Техногенний
Природний
Побутовий
Соціально-політичний
За видами чинників ризику
Зовнішній
Внутрішній
Людський чинник
За категоріями ризику
Індивідуальний
Соціальний
Територіальний
Колективний
За масштабом небезпеки
Абсолютно прийнятний
Прийнятний
Граничнодопустимий
Недопустимий
За можливими видами збитків
Матеріальний
Екологічний
Соціальний
За величиною ризиків
Низький
Середній
Високий
Дуже високий
Залежно від професії
Професійний
Непрофесійний
За сприйняттям людьми
Добровільний
Примусовий
Збитки
В залежності від задачі
Фактичний
Прогнозований
По об'єктам взаємодії
Медико-біологічні
Соціальні
Матеріальний, моральний
Економічний
Політичний
Екологічний
За місцем і часом відносно діючих факторів
Прямий
Непрямий
Віддалено непрямий(по часу)
Алгоритм управління ризиком
Установлення оточення
Ідентифікування ризику
Аналізування ризику
Оцінювання ризику
Обробляння ризику
Класифікація методів оцінювання ризику
Кількісні
Детерміновані
Ймовірнісно-статистичні
В умовах невизначеності нестатичної природи
Комбіновані
Якісні
Детерміновані
Ймовірнісно-статистичні
В умовах невизначеності нестатичної природи
Комбіновані
Методи управління ризиком
Організаційні(контроль за ризиком)
Відхилення ризику
Недопущення збитків
Мінімізація збитків
Передача контролю за ризиком
Екномічні(фінансування ризику)
Формування власного резервного фонду
Використання ризикових надбавок
Компенсація ризику через систему санкцій
Зовнішнє страхування ризику