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可轉債的評價 - Coggle Diagram
可轉債的評價
Delta的殺傷力
Delta指的是某段期間的乘數(買權價值/股價變動值)
也等於買權到期時變成價內(In the Market)的機率
價內買權指股價高過轉換價
介於1和0間
股價高於55越逺則越趨於1
股價低於55越逺則越趨於0
平價(At the Market)時Delta約=0.5
股價波動越大
價內的買權的Deta相對小
價外的買權的Deta相對大
距到期日越短
價內的買權的Deta相對大
價外的買權的Deta相對小
作為曝險部位的調整
基於選擇權模型
賣出特定轉換價格的歐式買權
金融負債評價
公平價值變動列入當期損益
股價越漲認列的損失越多
買權CALL越值錢公司等值放大虧