Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Day-one-gain (D1G), Novation, Counterpary - Coggle Diagram
Day-one-gain
(D1G)
SWAP
segment = 'S'
Instrument
Lening
segment = 'F'
Purchase
Lening + SWAP
SWAP T=start
Waarde = 0
SWAP T=einde
Waarde = 0
T = aankoop
Waarde = Day One Gain
procedure
PIT.proc_load_leg_day_one_gain
update
PIT.LEG
dayonegain_outstanding_eur
original_fee_to_amortise_eur
outstanding_fee_to_amortise_eur
dayonegain_original_eur
HERSTRUCTURERING
pit.(novation)_instrument
fee_to_amortize
CESSIES
cs_date < '20131115'
cashflow_disc_single_curve_contant
1 more item...
cashflow_disc_multi_curve_contant
2 more items...
spread_amount_eur
interest_amount_eur
interest_rate
coupon_type
MARKET DATA
pit.CESSIE_CASHFLOW
F&C
report_cessie_cashflows
Novation
billateral
SWAP
(OTC)
CCP
ds_nwb.ods.swdhnwb
novtdealno
ds_nwb.ods.novt
dealno
#
Novation tabellen
pit.novation_deal
pit.novation_insrument
UPDATES
om oude structuur van
IDLS te behouden
Novation wijzigt alleen customer
contract_start_date
cessie_date
maturity
dealdate
leg_start_date
pit.novation_leg
PIT.Proc_load_schedule_postload
pit.proc_load_novation
pit.novation_schedule
Voeg oude schedules toe aan
genoveerde swap
1e regel van nieuwe swap krijgt start, pay en end = laatste regel STARTdate van oude swap
schedule_type en adjust overnemen van LAATSTE regel oude swap naar 1-NA-LAATSTE regel oude swap
interest_amount moet niet mee
tel gegevens novation op bij de laatste van oude
en verwijder het eerste record van de novation
(om een DUBBELE SCHEDULE te voorkomen.
1 more item...
verwijder nieuwe schedules van de novation
van voor de novation date
pit.schedule
Counterpary