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Time series - Coggle Diagram

- - - - Estacionariedad estricta: CDF adjuntos para conjuntos de observaciones depende solo del desplazamiento, no del tiempo.
        
        Estacionalidad débil
        
        Función de autocovarianza
        
        Función generadora de autocovarianza
        
        Función de autocorrelación
    - - Estructura de momento incondicional de ruido blanco fuerte
        
        Estructura de momento condicional de ruido blanco fuerte
        
        Estructura de autocorrelación de ruido blanco fuerte
    - - En condiciones de regularidad,
        todo proceso estacionario en covarianza {yt} se puede escribir como:
        
        El proceso lineal general
        
        Estructura de momento incondicional del proceso lineal general
        
        Estructura de autocovarianza
    - - El proceso MA(q)
        Estructura de momento incondicional, estructura de momento condicional, funciones de autocovarianza, condiciones de estacionariedad e invertibilidad
        
        El proceso AR(p)
        Estructura de momento incondicional, estructura de momento condicional, funciones de autocovarianza, condiciones de estacionariedad e invertibilidad
        
        El proceso ARMA(p, q)
        Racional B (L), espectro racional posterior y enlaces al espacio de estado.
        Estructura de momento incondicional, estructura de momento condicional, funciones de autocovarianza, condiciones de estacionariedad e invertibilidad
    - - El entorno
        Correlaciones cruzadas
        
        El Proceso Lineal General Multivariado
        
        Error de predicción Wiener-Kolmogorov
        
        El proceso lineal general multivariante
        
        – Estimación y análisis simple (OLS)
        – Causalidad Granger-Sims
        – Aclarar los hechos antes de teorizar; evaluar las restricciones implica teoría económica