Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG - Coggle Diagram
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
Nắm giữ tài khoản có tính thanh khoản
Mục tiêu
Đáp ứng nhu cầu giao dịch
Đáp ứng yêu cầu dự trữ
Hỗ trợ hệ thống thanh toán
Đáp ứng các dịch vụ
Các loại tài sản tiền mặt
Tiền mặt dự trữ tại ngân hàng
Tiền gửi tại NHTW
Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng
Tiền mặt trong quá trình thu
Đặc điểm
Không nhận được bất kỳ mức lãi suất nào
Đại diện cho chi phí cơ hội của ngân hàng
Thường không thỏa mãn nhu cầu thanh khoản của ngân hàng
Tài sản cung cấp thanh khoản ngân hàng
Tiền mặt và các khoản tiền đến hạn
Tín phiếu kho bạc và giấy tờ có giá
Trái phiếu chính quyền địa phương và công ty có uy tín
Mục tiêu của quản lí tiền mặt
Dự báo chính xác nhu cầu tiền mặt
Sắp xếp các nguồn tiền mặt có sẵn với chi phí tối thiểu
Quản trị trạng thái tiền tệ
Mục đích
cân đối giữa trạng thái tiền tệ thực tế với nhu cầu dự trữ.
Xác định lượng tiền mặt tại kho quỹ
Khoảng cách không gian
Nhu cầu khách hàng vay tiền, rút tiền bằng tiền mặt
Nhu cầu an toàn của ngân hàng
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc được yêu cầu bởi các NHTW
Tiền đang trong quá trình thu
Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác
Nhu cầu thu- chi hộ
Tham gia vào cho vay hợp vốn
Mua bán vốn
Tư vấn đầu tư
Cung cầu và khả năng thanh khoản của ngân hàng
Cầu thanh khoản
Khách hàng rút tiền gửi
Đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp lý của khách hàng
Thanh toán các khoản nợ vay
Thanh toán thuế, cổ tức, chi phí bằng tiền khác
Cung thanh khoản
Ngân quỹ hiện có
Tiền gửi bổ sung của khách hàng
Khách hàng thanh toán nợ, lãi
Thu nhập từ phí dịch vụ
Thu nhập bán tài sản
Vay nợ trên thị trường tiền tệ
Khả năng thanh khoản của ngân hàng
Thâm hụt thanh khoản
Thặng dư thanh khoản
Lý do ngân hàng luôn quan tâm đến vấn đề thanh khoản
Rủi ro thanh khoản
Chiến lược quản trị thanh khoản
Chiến lược quản trị thanh khoản tài sản
Ngân hàng đảm bảo cung thanh khoản bằng cách nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao.
Chiến lược quản trị thanh khoản nợ:
Ngân hàng đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh khoản bằng cách đi vay trên thị trường tiền tệ
Chiến lược quản trị thanh khoản phối hợp
Phối hợp cả 2 chiến lược thanh khoản tài sản và thanh khoản nợ
Giữ một số tài sản thanh khoản cao
Vay vốn cho các nhu cầu thanh khoản bất thường
Các hợp đồng hạn mức tín dụng từ các ngân hàng đại lý
Một số nguyên tắc trong hoạt động quản trị thanh
khoản
Theo sát và phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan
Quản trị thanh khoản là công việc thường xuyên và liên tục
Làm việc với cán bộ quản lý cấp cao để mục tiêu và các vấn đề ưu tiên thanh khoản là rõ ràng
Nhà quản trị thanh khoản cần phải biết trước khi nào và bao nhiêu các khách hàng vay vốn
Số tiền dự trữ tại Ngân hàng TW
Dự trữ bắt buộc và chính sách tiền tệ
Nghiệp vụ thị trường mở
Thay đổi tỷ lệ chiết khấu
Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Các khoản vay mới của ngân hàng
Mục đích
Đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc
Xử lý tiền gửi vào và ra
Ước tính nhu cầu thanh khoản của Ngân hàng
Phương pháp tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
Phần xu hướng
Phần mùa vụ
Phần chu kỳ
Phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn
B1: Dựa vào khả năng vốn bị rút ra khỏi ngân hàng, phân chia
nguồn vốn của ngân hàng thành các nhóm
Nhóm 1: vốn nóng
Nhóm 2: vốn kém ổn định
Nhóm 3: vốn ổn định
B2: Xác định tỷ lệ vốn có khả năng bị rút ra
B3: Ước tính mức cho vay tối đa tiềm năng
B4: Ước tính tổng nhu cầu thanh khoản
Phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản:
Chỉ số trạng thái tiền tệ = Ngân quỹ / Tổng TS
Chỉ số chuyển khoản nhanh = CK Thank khoản / Tổng TS
Chỉ số năng lực cho vay = Dư nợ cho vay / Tổng TS
Chỉ số tiền nóng = TS trên TT tiền tệ / vốn trên TT tiền tệ
Tỷ số đầu tư ngắn hạn = Đầu tư ngắn hạn / vốn nhạy cảm
Chỉ số cấu trúc tiền gửi = Tiền gửi giao dịch / tiền gửi có kì hạn