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Nuevo enfoque para analizar y calificar el riesgo bancario - Coggle Diagram
Nuevo enfoque para analizar y calificar el riesgo bancario
CAMELS
Proporcionaba un marco
metodológico para evaluar cinco aspectos claves de la calidad financiera
intrínseca de una entidad bancaria
De esta manera, CAMELS fue complementado con otros marcos metodológicos,
tales como COBRA, ROCA, CROCODILE, CAMEL-B-COM
Crocodrile
Este aspecto o variable
resulta importante evaluarlo, en virtud que el riesgo particular es precedido por
el riesgo país.
La estructura
interna de una institución financiera puede ser factor clave de su viabilidad
económica-financiera
Cobra
Aspectos cuantitativos, que tienen que ver con la suficiencia patrimonial, la
calidad de los activos y los resultados operacionales de las instituciones
Este módulo persigue la
evaluación de la posición competitiva y el cumplimiento de los grandes objetivos
estratégicos de la organización.
Roca
El objetivo será evaluar la calidad y efectividad del
proceso de gestión de riesgos dentro de las instituciones financieras
Este módulo busca la evaluación de los controles
operacionales, Básicamente el esfuerzo se concentra en el examen de la calidad
del control interno
CAMELS-B-COM:
Busca determinar si la posición del capital es adecuada
para soportar el nivel de las actividades de negocios actuales y potenciales
Este módulo básicamente busca determinar la calidad
de los activos, tanto los de balance como fuera de balance
El módulo tiene como propósito de determinar el perfil
de los pasivos y liquidez de la entidad bancaria
Busca entender la estructura organizacional y determinar
su efectividad, evaluando aspectos como la estructura legal
CAMELS-B-COR
Es un enfoque de análisis y aalificación de Riesgo bancario que
permite calificar y diagnosticar desde el punto de vista del riesgo la calidad
financiera intrínseca y la gestión gerencial de una entidad bancaria.
sistema de calificación de riesgos de
instituciones financieras, que considera factores de naturaleza cualitativa y
mediciones de tipo cuantitativa
CAMELSBCOR “ASSESSMENT”
CAMELSBCOR “Ratings ®”
Sistema de Calificación Integral “SIC”
e considera la evaluación de todos aquellos
riesgos inherentes a la actividad bancaria de que se trate, riesgos predecibles
pero inevitables.
Enfoque para el diagnóstico de la calidad
financiera intrínseca y la gestión gerencial de una entidad bancaria
pretende, mediante criterios claros y homogéneos, evaluar todas
las entidades intermediadoras en cuanto a la calidad de la estructura financiera
del balance, calidad operativa general
CAMELSBCOR
tiene como propósito fundamental determinar la
capacidad autónoma del patrimonio de las entidades bancarias sujetas a control
se busca en éste módulo de análisis, la evaluación de los propósitos
estratégicos, a través de la determinación de la autonomía del patrimonio
CAMELSBCOR “Ratings”
Es
una herramienta que tiene como objetivo generarsistemáticamente y cuando lo
requieran sus usuarios y demás interesados, una calificación de riesgo
El SIC dado que por su concepción es integral, el mismo engloba dos modulos
(Cuantitativo y Cualitativo) basados ambos en la metodología CAMELSBCOR
En la planificación estratégica y ontrol de gestión existen 4
Rating & Bank Risk análisis
Integral Risk Management
Planning & Balanced
Scorecard
Profit Management
definido por las prácticas gerenciales orientadas a alcanzar
una efectiva gestión de rentabilidad que garantice la viabilidad del negocio
de intermediación
Se trata del examinar la existencia de toda la infraestructura y prácticas
gerenciales que den viabilidad al proceso de planificación estratégica y
control de gestión
Se trata del examen del proceso de gestión integral, colectiva y colegiada de las categorías de riesgos que son inherentes
definido por los procesos de análisis y calificación de riesgo
bancario que normalmente promueven las entidades bancarias acerca de su
desempeño financiero y gerencial
Gestión de la Liquidez
El objetivo es evaluar la capacidad que tiene un banco para
responder con fondos propios a todas sus obligaciones de carácter
contractual
resulta importante evaluar el manejo de los pasivos, considerado como
aspecto clave del riesgo estructural o también conocido como riesgo de balance
Manejo de Pasivos
Aquí se evalúa un aspecto clave del riesgo estructural o también conocido
como riesgo de balance
El módulo de análisis y evaluación de la sensibilidad a los
riesgos de mercado busca evaluar el impacto que tendría en la calidad financiera
y nivel de riesgo de las entidades bancarias
Modelo de Estructura Organizacional
Será clave analizar el modelo de estructura organizacional,
que el mismo es un factor determinante de la viabilidad operativa y
financiera de la entidad bancaria
La incompetencia en la toma de decisiones o políticas
erróneas que no favorezcan a la institución
Factores Determinantes de la Rentabilidad Patrimonial
La aceptación de esta máxima, nos lleva a la básica conclusión de la importancia
de la rentabilidad para el negocio que a diario desarrollan las instituciones
supervisadas
El módulo de análisis y evaluación de la Liquidez
y Manejo de Pasivos tiene como objetivo principal evaluar la calidad y nivel de
riesgo implícito
CAMELSBCOR Ratings ® s
C Adecuación de Capital
A Calidad de los Activos
M Gerencia y Estructura Organizativa
E Rentabilidad y Beneficios
L Liquidez y Manejo de Pasivos
S Sensibilidad a Riesgos de Mercado
B Manejo del Negocio
C Cumplimiento
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