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TEMA N° 21: RIESGO E INSERTIDUMBRE, ANALISIS INDIVIDUAL DE UNA INVERSION -…
TEMA N° 21: RIESGO E INSERTIDUMBRE
Tiene dos
Conceptos
Riesgo:
Información de
naturaleza aleatoria, las probabilidades de ocurrencia de eventos son conocidas.
Incertidumbre:
Las
probabilidades de ocurrencia de un evento no son bien cuantificadas.
Fuente básica de
Incertidumbre
información
incompleta inexacta, sesgada, falsa o contradictoria
Incertidumbre en
Inversiones
Dinámica de los
mercados
Errores de
interpretación de datos
Errores en la
manipulación de información
Uso de fuentes de
información poco confiables
Poco conocimiento del
mercado
ANALISIS INDIVIDUAL DE UNA INVERSION
Análisis probabilístico de una inversión.
Permite mejorar el perfil de deuda sin incorporar mayor riesgo a las entidades financieras teniendo un análisis de baja probabilidad de que falle el pago del servicio de deuda.
analisis de sencibilidad y de escenarios
Inversión evaluada en una situación base que se determinan las variables
mas significativas que afectan los indicadores de rentabilidad
Ajuste simple en la taza de descuento
No se utiliza información valiosa como la distribución de probabilidades de los flujos futuros.
Simulación
La simulación permite la evaluación de un gran numero de escenarios generados aleatoriamente de acuerdo a la distribución de las probabilidades de las variables riesgosas y de las relaciones de interdependencia entre ellas