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GESTION DE RIESGO OPERATIVO
Objetivos
Coadyuvar el diseño y desarrolo e implementacion de un sistema de gestion del riesgo operativo.
Promover mayor grado de conciencia
Proporcionar lineamientos
Proporcionar directrices para la estructuracion
Politicas
Aprobadas por el directorio u organo equivalente.
Definiciones
de lineas de negocio
Finanzas corporativas
Inversiones
Banca de consumo
Microcredito
Pagos y cobranzas
Criterios de identificacion
factores que podrian provocar fallas en procesos.
Identifica riesgo operativo.
Medicion del riesgo operativo
Define nivel de confianza en el calculo de la frecuencia y severidad.
Simulacion de escenario de estres
Efectua ejercicio de simulacion de escenarios adversos.
Establecimiento de limites de exposicion
Aumento/disminucion
volumen y monto
severidad y perdidas
Tratamiento de excepcion a los limites
Logra la adecuacion a los limites
Impacto en el nivel de exposicion
Mitigacion del riesgo operativo
Cierra posiciones abiertas que motiva perdidas a la EIF.
Comite de riesgo
Cumplimiento de limites.
Ejercicio de simulacion de escearios.
Continuidad de negocio
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CON RELACION AL RIESGO OPERATIVO
Estructura organizacional
Delimitaciones de funciones y responsabilidad del personal.
Responsabilidades y funciones
Aprobar, revisar y actualizar estrategias
Aprobar sistemas y metodologias
Aprobar limites prudenciales
Aprobar planes de continuidad
Asumir actitud proactiva
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Proceso de gestion de Riesgo Operativo
Incurre en perdida como consecuencia de fallos.
Riesgo Legal
Fallas en contratos y transaccioes que afectan al funcionamiento de una institucion
Riesgo Estrategico
Presentan perdidas o contingencias negativas.
Riesgo Reputacional
Fallas internas hechas publicas
Control interno
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Procedimientos Inadecuados
Genera por ineficiencias o errores en la ejecucion
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Errores humanos y fraudes
Ausencia de personal calificado
Fallas en los sitemas informaticos
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Tipos de riesgo operativo
Fraude interno
Fraude externo
Relaciones laborales y seguridad
Practica con los clientes
Identificacion del riesgo operativo
Identifica actividades que desarrolla la EIF
Primera evaluacion: encuestas
Realiza encuestas de puntos fuertes y debilidades de sus areas.
Mapeo de riesgos
Funciones organizativas o procesos segun el tipo de riesgo.
Medicion del riesgo operativo
A nivel de linea de negocio, actividad, producto, area en particular.
requerimiento capital:
Metodo de indicador basico
Metodo estandar
Metodo estandar alternativo
Metodo de medicion avanzado
Perdida de riesgo operativo:
Perdida esperada
Perdida inesperada
Siguientes indicadores
Frecuencia y severidad
Aproximacion por medicion interna(IMA)
Aproximacion por medicion interna(LDA)
Aproximacion por Scorecards
Control riesgo operativo
Control de procesos
Indicadores de cumplimiento
Mitigantes del riesgo operativo
Plan de continuidad y de contingencia
Capacitacion
Teciarizacion
Seguros
Monitoreo del riesgo operativo
Generacion y evaluacion de reportes de exosicion
Establecimiento de recomendaciones a las areas operativas y de negocio
Divulgacion de riesgo operativo
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Sistemas de informacion y bases de datos
Sistema de procesamiento de informacion general
Frecuencia minima mensual
Base de datos
Severidad de perdida
Linea de negocio y tipo de perdida
Perdidas promedio por linea de negocio
Riesgos de punto de control de procesos
