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RISCHI - Coggle Diagram
RISCHI
RISCHIO DI CREDITO
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RISCHIO DI RECUPERO: connesso ai tempi e/o al valore di realizzo delle garanzie in caso di insolvenza
RISCHIO DI PRE-REGOLAMENTO: connesso alla sostituzione della posizione in derivati per insolvenza della controparte
RISCHIO PAESE: connesso a eventi di natura politica o legislativa, esogeni rispetto al comportamento dell'affidato
si misura con
PERDITA INATTESA: il grado di variabilità del tasso di perdita intorno al proprio valore atteso e la banca risponde con il capitale
PERDITA ATTESA: il valor medio della perdita che una banca si attende di subire con riferimento ad un credito o portafoglio di crediti in un certo arco temporale
3 variabili
LGD: esprime la percentuale di perdita potenziale subita dalla banca, sull'ammontare del prestito erogato al termine delle procedure di recupero
EAD: stima la dimensione dell'esposizione della banca al momento dell'insolvenza del debitore. Viene calcolata come somma dei crediti scaduti e non pagati
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RISCHIO DI MERCATO: relativo agli effetti imprevisti sul valore di mercato di attività e passività prodotti da variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e da altri prezzi delle attività
RISCHIO DI CAMBIO: variabilità del risultato economico e dei mezzi propri per effetto della volatilità dei cambi.
Attività e passività sono sensibili alle variazioni dei cambi.
Capire quando c'è posizione lunga (scommetto sul rialzo) e posizione corta (scommetto sul ribasso)
RISCHIO DI PREZZO: riguarda valori immobiliari e strumenti finanziari quotati sul mercato e gli indicatori di sensibilità sono obbligazioni, azioni beta e opzioni
RISCHIO DI INTERESSE: variabilità del risultato economico e dei mezzi propri per effetto della volatilità dei tassi nel mercato che oscillano nel tempo.
Area di mismatching: gli effetti non si compensano
Area di marching: gli effetti si compensano
Hanno efeftto su margine di interesse, prezzi dei titoli e fai value.
RISCHIO DI LIQUIDITA: legato alla possibilità che un intermediario ha di non rispondere in modo tempestivo alle richieste del cliente, cioè incapacità di far fronte ai propri impegni di pagamento.
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MARKET LIQUIDITY RISK: esistenza di limiti e ostacoli nello smobilizzo o nella costituzione in garanzia delle attività detenute
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RISCHI DI CONTROPARTE: tutte le operazioni attive che un intermediario attua con la propria clientela e derivano dall'eventualità che alcuni soggetti possano risultare, entro un determinato intervallo temporale, inadempienti, cioè non in grado di assolvere agli impieghi contrattuali assunti
RISCHIO DI REGOLAMENTO: rischio di insolvenza della controparte contrattuale obbligata a consegnare una certa somma di denaro a fronte di determinati strumenti finanziari
RISCHIO DI CREDITO: attività di finanziamento svolta attraverso la concessione di fidi o la sottoscrizione di titoli
RISCHIO DI PROVVISTA (funding risk): capacità che ha un intermediario di reperire la raccolta delle risorse finanziarie, per quantità e prezzi compatibili con gli obiettivi di crescita, le scelte di composizione dell'attivo e il rendimento degli investimenti.
RISCHIO FINANZIARIO: possibilità di perdere e di guadagnare. La diversificazione è che devo investire in strumenti che abbiano una correlazione diversa. L'investitore teme il downside risk (perdita di parte del capitale investito) ed è speculativo
RISCHIO DI REGOLAMENTAZIONE: effetti sull'operatività sia dell'introduzione di nuove norme, che di errori e inadempienze
gli intermediari devono essere in grado di gestire i rischi incidendo su info, negoziabilità degli strumenti, diversificazione (rischio non sistematico) e trasformazione delle scadenze
RISCHIO PURO: si manifesta in ambito assicurativo ed è misurato dalla probabilità di accadimento di un evento e della sua distribuzione. Gli intermediari gestiscono tale rischio con la legge dei grandi numeri e sulla diversificazione
RISCHIO DI COMPLIANCE: non conformità alle norme e possibilità di incorrere in sanzioni giuridiche o amministrative
RISCHIO LEGISLATIVO: possibilità che una norma determini aggravio dei costi e/o riduzione dei ricavi