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RIESGO CREDITICIO gestion-de-riesgos-credito-modelo-predictivo, JADER JAIR…

- - - - Porcentaje de probabilidad de que el prestatario o emisor del bono incumpla sus obligaciones
    - - Medida para calcular el riesgo especifico del crédito
- - - - Propósito
        
        Prevenir perdidas potenciales en las que se podría incurrir
  - - - Probabilidad de incumplimiento
      - migración del crédito
      - Tasa de recuperación
    - - Incumplimiento y calidad crediticia correlacionada
      - Contribucion al riesgo y concentracion crediticia
  - - - Compuesto por 2 sistemas
        
        Sistemas expertos
        
        Captan intuición de expertos y la sistematizan creando sistemas expertos y redes neuronales
        
        Es limitado
        
        No puede establecer un vinculo teórico con la probabilidad de impago
        
        Factores
        
        Capital
        
        Condiciones
        
        Capacidad
        
        Colateral
        
        Caracter
        
        Ventajas
        
        Eficiencia
        
        Consistencia
        
        Puede ser copiado con facilidad
        
        Amplitud
        
        Permanencia de la informacion
        
        Integridad
        
        Sistemas de calificación
        
        Primer sistema
        
        Rangos de la oficina de control de monedas
        
        Calificaciones de baja calidad
        
        Activos por debajo del estándar
        
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        Activos dudosos
        
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        Otros activos especialmente mencionados
        
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        Cartera vencida
        
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        Calificaciones de alta calidad
        
        Vencidos y vigentes
        
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        2do sistema
        
        Sistema de Aproxim. estandarizada
        
        Las ponderaciones se hacen con base en la valuación del riesgo de crédito de entidades externas calificadoras
        
        Sistema de aprox. basado en calificaciones internas de riesgo
        
        Permite la exigencia de capital basado en:
        
        Técnicas de mitigación de riesgo
        
        Sistema de gestión
        
        Evaluaciones de riesgos conceptualmente sólidos
        
        Ponderaciones de los activos en el balance
        
        0% oblig con gobiernos miembros de OCDE
        
        20% Bancos y organismos descentralizados de los gobiernos de países miembros OCDE
        
        50% créditos hipotecarios
        
        100% oblig corporativas de países menos desarrollados de bancos no miembros OCDE
    - - Principales
        
        Modelo KMV de monitoreo de crédito
        
        Transforma la información contenida contenida en el precio de la acción con una medida de riesgo de incumplimiento de pago
        
        3 etapas
        
        Estimación del valor del activo y la volatilidad del rendimiento
        
        Calculo del riesgo de los activos, incluyendo el riesgo de negocio y del sector de la empresa
        
        Derivación de la probabilidad de incumplimiento
        
        Modelo desarrollado para mercados emergentes
        
        Permite establecer la relación directa entre el riesgo de crédito, el capital requerido y los limites individuales
        
        Supone las probabilidades de incumplimiento considerando la media y la varianza
        
        Supuestos
        
        La distribución de perdidas se puede caracterizar totalmente por su media y varianza
        
        Todos los elementos del riesgo se encuentran parametrizados
        
        El análisis de cartera se hace con cualquier criterio de segmentación
        
        Las probabilidades de incumplimiento estan dados por factores externos