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RIESGOS EN EL SECTOR BANCARIO - Coggle Diagram
RIESGOS EN EL SECTOR BANCARIO
RIESGO DE TIPO DE INTERES: riesgo derivado por los cambios y volatilidad de los tipos de intereses de los activos versus los pasivos.
RIESGO DE LIQUIDEZ: probabilidad de no poder atender las peticiones de liquidez para los clientes, ocasionadas por eventos que afecten la capacidad de obtener estos recursos.
RIESGO DE MERCADO: originado por las variaciones que afectan a la cartera de inversión y negociación de la entidad, factores subyacentes y sensibilidad de la cartera.
RIESGO OPERATIVO: originado por fallas en los procesos, sistemas, tecnología, errores humanos, frades, imprevistos.
RIESGO DE REPUTACION: Deterioro de la imagen o percepción negativa del entorno social de la entidad.
RIESGO DE INSOLVENCIA: probabilidad que el acreedor no pueda afrontar las deudas, no dispone de capital y se declara en quiebra.
RIESGO DE CREDITO: PROBABILIDAD DE IMPAGO POR PARTE DEL PRESTATARIO E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO.
Factores de aumento de riesgo
Competitividad: asumiendo mayor nivel de riesgo
Desintermediación financiera: menos selectivos en las políticas de credito
Operación fuera de balance: contratos de derivados financieros
Volatilidad: valor de los colaterales y garantía de los creditos
Criterios importantes para mitigar los factores de riesgo
Valoración de riesgo
liquidez: recuperación en el plazo estimado
Seguridad: capacidad, garantias, seriedad
Rentabilidad: Cobertura, Vinculación con calidad
Aspectos que se deben tener en cuenta de las empresas que solicitan credito PYMES (uno de los segmentos de mas cuidado)
Reputación de la empresa, capacidad de pago, historial, trayectoria
MODELOS DE NIVEL DE RIESGO: tecnicas utilizada
Técnicas econométricas: análisis lineal múltiple, de regresión, supervivencia,
Modelos de optimización: determinar los pesos óptimos en relacion con el préstamo.
Sistemas Expertos: para tomar desiciones
Sistemas híbridos, de computación, estimación y simulación
Redes neuronales artificiales: sistema computarizados para emular el funiconamiento del cerebro
Capital: pues mide el grado de aplancamiento
Capacidad: volatilidad en los flujos de ingresos
Colateral: calidad y liquidez para convertirlo en efectivo rápidamente sin perdida
Ciclo: condiciones económicas del momento
RIESGO: 3 GRANDES CATEGORIA
Se pueden eliminar mediante practica empresarial
Acción: diversificar la cartea
Riesgo transferida a otros participantess
Acción: que de dediquen a comprar y vender instrumentos financieros
Riesgo gestionado por la empresa
relaciones contractuales