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RIESGO CREDITICIO - Coggle Diagram
RIESGO CREDITICIO
Es
La perdida potencial ocasionada por el hecho de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones de acuerdo con los términos establecidos.
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La valuación de riesgo de crédito se basa en la probabilidad de que el prestatario incumpla con sus obligaciones
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importancia
Para el sector bancario es uno de los principales motores económicos de un país, ya que actúa como colocador de recursos económicos entre agentes
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Deficitarios
Desempeñando un papel importante en la movilización de fondos de los depositantes y en la consecion de créditos, canalizando así recursos para la inversión y ahorro.
Cuando se puede determinar el riesgo, se puede limitar y tener la certidumbre sobre el comportamiento del mismo se pueden tomar decisiones asertivas.
Dada la globalizacion y los cambios en el mercado financiero, se necesita mejorar los mecanismos de regulación que busquen disminuir en riesgo en todos los sentidos.
Elementos
Riesgo de exposición
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El crédito debe amortizarse de acuerdo con fechas establecidas de pago y poder conocer anticipadamente el saldo remanente a una fecha especifica
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Riesgo de recuperación
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No se puede predecir puesto que depende del tipo de garantía que se haya recibido y de su situación al momento del incumplimiento
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Tipos
Riesgo de incumplimiento
Es la perdida potencial derivada de que la contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones financieras en la condiciones establecidas
Riesgo de mercado
Es la perdida potencial que podría sufrir un tenedor de un portafolio de prestamos, instrumentos financieros o derivados, como consecuencia de que el valor de mercado de estos disminuya
Manifestaciones
Perdidas esperadas
Se les hace frente con provisiones preventivas calculadas con base a un análisis, estático de la condición general de cada uno de los créditos que integra la cartera
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Perdidas no esperadas
Son los cambios en la calidad de la cartera de crédito en el tiempo, suele hacer frente con el capital de la empresa.
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Técnicas de medición
Se basan en modelos
Estructurales
Son de amplio conocimiento en el mercado financiero suponen que los inversores tienen toda la información del mercado y tienen un conocimiento completo del valor de los activos y las deudas de todas las firmas.
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Forma reducida
Asumen que los inversores no disponen de toda la información sobre el manejo de la firma y esta falta de conocimiento no permite pedrear la probabilidad de incumplimiento de las firmas
Modelo de probit llogit
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Es de fácil aplicación, compresión e interpretación
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