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RIESGO DE CRÉDITO - Coggle Diagram

- - - - Se le conoce al portafolio tangente (T) a la línea de mercado de capitales, porque presenta la inversión mas eficiente que el mercado puede seleccionar realizando un balance entre Rentabilidad y Riesgo.
    - - El portafolio óptimo para cualquier inversionista , corresponde al punto (T) de la línea de Mcd. de K a la frontera eficiente, en el cuál el inversionista maximizará la Rentabilidad, así como minimizará el Riesgo.
    - - Si existe el mercado de K los inversionistas podrán alcanzar curvas de indiferencia media y varianza más altas. Todos incrementan su bienestar.
  - - - P. DE MÍNIMA VARIANZA:
        
        Es el portafolio de menor riesgo de las distintas combinaciones posibles de activos financieros que componen el conjunto factible. Y se halla mediante la resolución de un problema de optimización restringida.
    - - El R.E. de un portafolio de 2 activos con riesgo será el promedio ponderado de los rendimientos esperados de los activos que lo conforman.
    - - Viene dado por la desviación estándar ponderada de las desviaciones estándar de los activos financieros y su nivel de correlación
  - - - Indica que las 2 variables tienden a moverse en dirección opuesta.
    - - Indica que las 2 variables son independientes y no tienen ninguna tendencia a moverse en alguna dirección.
    - - Indica que las variables tienden a moverse en una misma dirección de manera simultanea
  - - - Indica que las 2 variables varían en distinta dirección pero en la misma proporción.
    - - Indica que las 2 variables varían en distinta dirección
        y proporción.
    - - Indica que las 2 variables varían en similar dirección y en la misma proporción
  - - - Es un conjunto de la combinación de 2 conceptos: rentabilidad y riesgo.
        Sobre una curva de indiferencia, el consumidor es indiferente entre una combinación de rentabilidad y riesgo de activos financieros que conforman el portafolio.
    - - Son dos individuos con 2 curvas de indiferencia frente al mismo conjunto de oportunidades de inversión.
  - - - Medido a través de los bonos T-Bills, asciende en promedio a 3.70% (1980 - 2010). En los últimos años ésta rentabilidad disminuyo sustancialmente.
    - - La existencia de este activo libre de riesgo permite la construcción de un portafolio con un intercambio lineal entre la rentabilidad y el riesgo.
  - - - Es el grado de variable esperado de un activo financiero y depende de las expectativas de los flujos de caja, riesgos operativos y financieros involucrados en el negocio.
      - Es un activo financiero que se mide a través de la desviación estándar de los retornos históricos registrados. Y se expresa mediante un valor positivo (+)
  - - - Esta proporción de riesgo se conoce como riesgo sistemático de mercado, y está asociado a los factores como la economía, situación social, tasas de interés, política gubernamental, etc.
  - - - Se refiere a la ganancia que se "espera" obtener de una inversión.
      - Promedio aritmético de los retornos históricos registrados y se asume que éste es una buena medida de dicha rentabilidad.
- - - - CAC
        
        FUNDAMENTOS
        
        Misión Social: Brindar servicios financieros a personas y microempresas del segmento bajo. Es vulnerable si no encuentra un mercado definido o no cuenta con mecanismos de monitoreo para asegurar que están prestando los servicios financieros a clientes previstos.
        
        Misión Comercial: Existencia a largo plazo de entidad eficiente y sólida.
        
        RIESGOS INTERNOS
        
        METODOLOGIA: Determinación de la metodología apropiada para el tipo de mercado objetivo definido: clientes, zona geográfica, industria, nivel socio- económico y cultural, productos, etc.
        
        APLICACIÓN: Controles permanentes a la correcta aplicación de la metodología.
        
        RIESGOS EXTERNOS
        
        Demográficos: escolaridad, experiencia empresarial, cultura de la población, cohesión social de comunidades, experiencia pasada de programas de crédito, entre los más relevantes.
        
        Naturaleza: algunas áreas son más propensas a calamidades naturales que afectan hogares, empresas y prestación de servicios financieros.
        
        Macroeconomía: cambios en el entorno, el riesgo presenta dos aspectos: 1) cambios que condicionan oferta de IMF y 2) como afectan a clientes.
        
        Competencia: provienen del conocimiento insuficiente acerca de servicios prestados por otros participantes para colocar, fijar precios a productos y servicios y venderlos.
        
        Regulatorio: vinculado con normas del sistema financiero.
  - - - Seguimiento de carteras- Gestión de Cartera
    - - Límites de crédito individual
        
        Aprobación y ampliación de créditos
    - - Responsabilidad de la Gerencia
        
        Gestión integral del riesgo de crédito- riesgo de productos
    - - Análisis del riesgo de crédito
        
        Composición y calidad de la cartera
    - - Revisión independiente
        
        Límites y controles internos
- - - - MISIÓN: ANÁLISIS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO
      - OBJETIVOS: SELECCIÓN DE MERCADO META
      - ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO: MARKETING DE LAS 4 P
      - PLAN: RENTABILIDAD (Participación mercado, Atención a clientes, eficiencia, Innovación, Recursos)
    - - MODELO DE RENTABILIDAD
        
        ATAR EL RIESGO ASUMIDO AL RENDIMIENTO ESPERADO
        
        DEFINIRSE LAS CONDICIONES PARA LAS OPERACIONES DE CRÉDITO
        
        ES IMPORTANTE DADO EL COSTO DEL PROCESO DE INICIACIÓN Y MANTENIMIENTO
      - MERCADO OBJETIVO
        
        ESTABLECER LOS SEGMENTOS QUE LA ENTIDAD VA ATENDER PARA QUE ESPECIALICE EL PROCESO DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS
        
        SECTORES POR:
        
        NIVEL DE INGRESO
        
        LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
      - DEFINICIÓN DE PRODUCTOS
        
        SE DIVIDEN SEGÚN EL CUBRIMIENTO DE NECESIDADES
        
        PRODUCTIVAS
        
        FAMILIARES
        
        SE ESTABLECEN
        
        MONTOS MÁXIMOS
        
        PLAZOS
        
        CRITERIOS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN
        
        MONTOS MÍNIMOS
        
        % DE FINANCIACIÓN
        
        FORMA DE PAGO
        
        REQUISITOS DOCUMENTARIOS
      - PREVENTA
        
        DETERMINACIÓN DEL SEGMENTO AL QUE PERTENECE EL CLIENTE
        
        VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN
        
        PRECISIÓN DE LA FUENTE DE INGRESOS Y EL GRADO DE FORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD
        
        IDENTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL CLIENTE: NUEVO O ANTIGUO
      - LEVANTAMIENTO Y VALIDACIÓN
        
        OBJETIVOS
        
        VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL NEGOCIO,
        
        DETERMINACIÓN DE VOLUNTAD DE PAGO, SITUACIÓN FINANCIERA Y CAPACIDAD DE PAGO
        
        IDENTIFICAR Y VALIDAR: MONTO, PLAZO, DESTINO,FUENTE DE REPAGO
        
        CONFIRMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (LOCALIZACIÓN, ANTIGÜEDAD, EXPERIENCIA, SECTOR, NIVEL DE VENTAS)
        
        IDENTIFICAR Y VALORAR GARANTIAS
        
        VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
        
        TELEFÓNICA, OCULAR, TECNOLÓGICA
        
        A TRAVÉS DE : BUROS DE CREDITO, FACTURAS, REFERENCIAS: CLIENTES, CONFIRMACIÓN TELEFÓNICA.
      - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
        
        MANUAL, APLICACIÓN DE MODELOS, CENTRADA EN VOLUNTAD Y CAPACIDAD DE PAGO
        
        LA APROBACIÓN SE DA EN NIVELES Y EN BASE A RIESGO DE LA OPERACIÓN
      - DOCUMENTACIÓN Y DESEMBOLSO
        
        DOCUMENTACIÓN
        
        OBJETIVO
        
        CONFIRMACIÓN DE QUE LOS CRÉDITOS CUMPLEN LOS PARÁMETROS DE DOCUMENTACIÓN
        
        REVISIÓN DE LAS LISTAS DE CHEQUEO PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO.
        
        CONFIRMACIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPLETA Y LLENADA
        
        DESEMBOLSO
        
        OBJETIVO
        
        CONFIRMAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LA APROBACIÓN: GARANTÍAS, DOCUEMENTACION COMPLEMENTARIA
      - SEGUIMIENTO
        
        ORDENADO Y OPORTUNO DE LOS CLIENTES PARA ASEGURAR QUE SIGAN SIENDO SUJETOS DE CREDITO Y GENERADORES DE INGRESOS
        
        ACTIVIDADES
        
        VISITAS DE MANTENIMIENTO
        
        ASESORÍA AL SOCIO
        
        IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE PROBLEMAS
        
        CLASIFICACION INTERNA DE LA CARTERA
        
        VISITA Y VERIFICACIÓN DE GARANTIAS
        
        COBRANZA ADMINISTRATIVAS
      - COBRANZA
        
        LOGRAR LA RECUPERACION TOTAL Y OPORTUNA
      - REPRESTAMO (PROMOCIÓN Y ORIGINACIÓN EN CICLOS POSTERIORES)
        
        MANTENER UNA RELACIÓN CONSTANTE Y CRECIENTE CON LOS SOCIOS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE REPRESTAMO CUANDO ESTÉ TERMINANDO DE CANCELAR ADECUADAMENTE SU CRÉDITO ACTIAL
        
        ACTIVIDADES
        
        ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
        
        SESORÍA
        
        SEGUIMIENTO PARA LOGRAR UN PAGO OPORTUNO
        
        IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
        
        MERCADEO DE NUEVO PRÉSTAMO