Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

:check: CAMELS RATINGS SISTEM, image, image, image, image, image - Coggle…

- - - - -Se refiere al riesgo relacionado a la actividad económica que desarrollan los bancos.
      - -Comprende aquellos riesgos inherentes a la actividad bancaria y que son previsibles e inevitables.
      - -En este grupo se encuentran los riesgos más conocidos: riesgo de crédito, de liquidez, de tasas,de interés, cambiario, de precio y riesgo país.
    - - Se refiere al riesgo de cómo lo hacen.
      - Comprende riesgos que surgen de una inadecuada administración.
      - Por su naturaleza estos riesgos son evitables
      - La falta de control adecuada en la gestión de la actividad bancaria es la que genera este tipo de riesgo.
      - En este grupo se encuentran, los riesgos por falta de control,riesgos operativos, legales, riesgos tecnológicos o por debilidad en los sistemas de información.
- - - - País de Origen Este aspecto o variable resulta importante evaluarlo, en virtud que el riesgo particular es precedido por el riesgo país.
      - Reputación El rumor en la actualidad forma parte fundamental de la credibilidad que puede tener una institución, llamando en ocasiones la atención de los entes reguladores para verificar el estado de la institución involucrada.
      - Estructura Organizacional La incompetencia en la toma de decisiones o políticas erróneas que no favorezcan a la institución, pueden hacer fracasar el plan estratégico de negocios.
      - Políticas Cambiarias Una fuga de capitales puede tener impactos negativos muy importantes sobre el comportamiento de la liquidez sistémica, provocando shocks graves en las tesorerías y la cámara de compensación de muchas instituciones financieras.
      - Estructura Operacional Se evalúa cómo se adapta la estructura operacional del banco al entorno en el cual se desenvuelve.
      - Sistema de Control Internose plantea la necesidad de un conocimiento profundo del cliente, no sólo de su capacidad de pago, sino de la naturaleza de su negocio.
      - Red Internacional Este aspecto aplica a entidades con sucursales en el exterior. La falta efectiva de control o fallas en los sistemas, pueden aumentar la posibilidad de la aparición de fraudes o delitos.
      - Ubicación de las sucursales Se evalúan varios aspectos: La profundidad de mercado de la red de sucursales y agencias, los controles que se implementan por regiones, la concentración de la red y políticas de crecimiento que la institución tenga en distintas regiones.
      - Ingresos potenciales por negocio Se evalúa la capacidad de la estructura del negocio para generar ingresos ordinarios y recurrentes, ganancias netas del negocio de intermediación financiera.
  - - - Que tiene que ver con la calificación de riesgo obtenida por las instituciones con base en un conjunto de criterios diferentes.
    - - Que tienen que ver con la evaluación de la posición competitiva de las entidades financieras y sus grandes lineamientos estratégicos.
    - - Que tienen que ver con la suficiencia patrimonial, la calidad de los activos y los resultados operacionales de las instituciones (beneficios)
    - - Suficiencia Patrimonial Mide la capacidad autónoma de cada institución para absorber pérdidas para Analizar y Calificar el Riesgo de Instituciones Financieras.
      - Objetivos Estratégicos Este módulo persigue la evaluación de la posición competitiva y el cumplimiento de los grandes objetivos estratégicos de la organización.
      - Beneficios Evalúa la calidad de los resultados operacionales de la entidad, la descomposición del margen financiero o ganancia pura de la intermediación financiera, su dependencia del spread de tasas o de una buena gestión de pasivos onerosos versus activos rentables.
      - Calificación En función de un conjunto de criterios y parámetros de carácter cualitativo y cuantitativo se procede a realizar la calificación de riesgo.
      - Calidad de los Activos Se analiza la dimensión del total de inmovilizaciones, activos incobrables o de dudosa cobrabilidad subyacentes en el activo total.
  - - - Risk Management El objetivo será evaluar la calidad y efectividad del proceso de gestión de riesgos dentro de las instituciones financieras.
      - Operational Controls Este módulo busca la evaluación de los controles operacionales. Básicamente el esfuerzo se concentra en el examen de la calidad del control interno como proceso.
      - Compliance En este rubro se evalúa la disposición de la institución para cumplir las leyes federales y normas prudenciales, incluyendo legislaciones especiales y lineamientos de políticas internas.
      - Assets Quality En este módulo se evalúa cuan habilitada está la entidad bancaria para financiar las políticas de saneamiento de cartera.
  - - - Capital Busca determinar si la posición del capital es adecuada para soportar el nivel de las actividades de negocios actuales y potenciales, así como los riesgos asociados. En tal sentido, se evalúan los siguientes aspectos: composición y calidad del capital, adecuación del capital, acceso al capital y repago del capital.
      - Assets Quality Este módulo básicamente busca determinar la calidad de los activos, tanto los de balance como fuera de balance. Con el propósito de alcanzar dicho objetivo, se analizan los siguientes aspectos: composición, concentraciones y nivel de provisiones.
      - Market Risk Tiene como propósito fundamental determinar el nivel de riesgo asociado al libro bancario y al libro de tesorería. Los aspectos que son evaluados en éste módulo son los siguientes: productos y mercados claves, riesgo de mercado en el libro de tesorería, riesgo de tasas de interés en el libro bancario y riesgo de tipo de cambio.
      - Earnings Busca determinar el perfil de rentabilidad y beneficios de la entidad bancaria, así como evaluar la calidad y consistencia de las ganancias. Los aspectos que son evaluados para alcanzar el objetivo de éste módulo son los siguientes: comportamiento de la rentabilidad y los beneficios, y planificación y presupuesto de la rentabilidad.
      - Liabilities El módulo tiene como propósito de determinar el perfil de los pasivos y liquidez de la entidad bancaria, para lo cual se evalúan los siguientes elementos: liquidez, composición y concentraciones.
      - Business Evalúa otras influencias en el perfil de riesgo del negocio bancario no cubierto por los módulos o factores que componen el CAMEL.
      - Internal Controls Evalúa la estructura de los controles internos de la entidad bancaria, para lo cual se consideran los siguientes elementos: estructura de la toma de decisiones, estructura de la gestión de riesgos, límites y estándares, tecnología de información, y controles para evitar el lavado de dinero.
      - Organization Busca entender la estructura organizacional y determinar su efectividad, evaluando aspectos como la estructura legal, las relaciones con otras partes del grupo y las líneas de reportes.
      - Management Tiene como propósito evaluar si la Junta Directiva y la gerencia de la entidad bancaria, disponen las habilidades, experiencia e integridad para manejar los negocios, considerando aspectos como la composición de la misma, la actitud cultural, la planificación y estrategia corporativa, directores no ejecutivos, entre otros.
- - - - (Enfoque para el diagnóstico de la calidad financiera intrínseca y la gestión gerencial de una entidad bancaria)
      - Pretende, mediante criterios claros y homogéneos, evaluar todas las entidades intermediadoras en cuanto a la calidad de la estructura financiera del balance, calidad operativa general, el nivel de riesgo global que las instituciones financieras asumen en el normal desenvolvimiento del negocio.
      - Permite inferir situaciones de vulnerabilidad e irregularidad en intermediarios de crédito, también es un sistema anticipado de alerta financiera capaz de prever deterioros o tendencias no deseadas en la condición general de las instituciones.
      - Este moderno enfoque de análisis y de evaluación off site, persigue tres grandes objetivos: El diagnóstico desde el punto de vista del riesgo de la calidad financiera, el monitoreo permanente de las políticas bancarias y financieras, servir de mecanismo de advertencia de situaciones de irregularidad financiera.
      - Componentes del CAMELSBCOR Los diez componentes, fundamentales que evalúa o la metodología CAMELS-B-COR son los siguientes:
        
        Capital Adecuacy Tiene como propósito fundamental determinar la capacidad autónoma del patrimonio de las entidades bancarias sujetas a control, para absorber pérdidas o desvalorizaciones del activo que manejan.
        
        Assets Quality Tiene como propósito, determinar la cantidad de riesgo crediticio, potencial y existente, asociado con la cartera de préstamos, inversiones, otras cuentas del activo.
        
        Management & Organizaton Tiene como propósito determinar el impacto de éstos aspectos en la calidad financiera y en los resultados operacionales de las entidades bancarias sujetas a control.
        
        Earnings Tiene como misión evaluar la capacidad de la entidad para generar resultados operacionales de naturaleza ordinaria y recurrente en cantidades suficientes, para cubrir pérdidas crediticias esperadas y a la vez generar reservas disponibles.
        
        Liquidity & Liabilities El módulo de análisis y evaluación de la Liquidez y Manejo de Pasivos tiene como objetivo principal evaluar la calidad y nivel de riesgo.
        
        Sensiblity busca evaluar el impacto que tendría en la calidad financiera y nivel de riesgo de las entidades bancarias, la trayectoria y volatilidad de variables y factores de riesgo de mercado.
        
        Business tiene como objetivo evaluar la profundidad de mercado y la posición competitiva de la entidad y más en específico, de las unidades estratégicas de negocios.
        
        Compliance tiene como objetivo verificar el grado de adecuación y de disposición de las entidades, para cumplir con las leyes y normativas prudenciales que rigen el negocio bancario.
        
        Operational Risk evaluar la calidad y efectividad de la gestión del riesgo operacional
        
        Risk Adjusted Performance Management Tiene como objetivo evaluar en las entidades bancarias, la gestión de desempeño ajustadas a riesgos.
    - - (Sistema de Calificación Integral “SIC”) es una herramienta que tiene como objetivo generar sistemáticamente y cuando lo requieran sus usuarios y demás interesados, una calificación de riesgo que refleje la salud financiera de las entidades reguladas y/o analizadas.
      - El SIC dado que por su concepción es integral, el mismo engloba dos modulos (Cuantitativo y Cualitativo) basados ambos en la metodología CAMELSBCOR, que contribuyen a obtener el grado de exposición a pérdidas asociado a las actividades económicas que desarrollan las instituciones financieras.
      - Los módulos de análisis de la metodología CAMELSBCOR Ratings son:
        
        C Adecuación de Capital
        
        A Calidad de los Activos
        
        M Gerencia y Estructura Organizativa
        
        E Rentabilidad y Beneficios
        
        L Liquidez y Manejo de Pasivos
        
        S Sensibilidad a Riesgos de Mercado B Manejo del Negocio
        
        C Cumplimiento
        
        O Riesgo Operacional
        
        R Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgo