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CAMELS Análisis de calificación de riesgo bancario Contexto Basilea ll,…
CAMELS Análisis de calificación de riesgo bancario Contexto Basilea ll
El analista para obtener un exitoso análisis de riesgo debe poseer las siguientes competencias medulares
conocimiento de:
Factores externos:Todas las externalidades positivas o negativas dadas por el entorno macroeconômico y el ambiente competitivo
MERCADO:Características de la industria bancaria local, practicas gerenciales, mercadotecnias, jurídico, entre otras
Herramientas metodologías y enfoque de análisis de riesgo bancario
Formación académica y experiencia profesional
A medida que pasa el tiempo se han seguido modificando Los acuerdos de capital de Basilea con el objetivo de orientar el desenvolvimiento de la actividad bancaria
CROCODILE
PAIS DE ORIGEN
REPUTACION DE LA ENTIDAD
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
POLITICAS CAMBIARIAS
ESTRUCTURA OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED INTERNACIONAL
LOCACION DE SUCURSALES
INGRESOS POTENICIALES
COBRA
SUFICIENCIA PATRIMONIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
BENEFICIOS
CLASIFICACION
CALIDAD DE ACTIVOS
ROCA
RIESGO ADMINISTRATIVO
CONTROLES OPERACIONALES
CONFORMIDAD
CALIDAD DE ACTIVOS
CAMELS-B-COM
Evalúa los componentes que determinen la calidad financiera
CAMELS-B-COR(Basilea II)
Examina cuan habilitada está la entidad bancaria para gestionar adecuadamente dichos riesgos, es decir, para identificar, medir, cuantificar, controlar y gerenciar eficazmente dichas exposiciones.
C A M E L S B C O R
Adecuación de Capital
Calidad de los Activos
Gerencia y Estructura
Organizativa
Rentabilidad y Beneficios
Liquidez y Manejo de Pasivos
Sensibilidad a Riesgos de Mercado
Manejo del Negocio
Cumplimiento Riesgo Operacional
Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgo
Monitoreo Off Site, sistemas de indicadores de alerta temprana
“ASSESSMENT” (Enfoque para el diagnóstico de la calidad financiera intrínseca y la gestión gerencial de una entidad bancaria)
“Ratings ” (Sistema de Calificación Integral “SIC”)
RENTABILIDAD intervienen varios factores
PRINCIPALES RIESGOS
FINANCIEROS
Son riesgos inevitables e inherentes de la actividad bancaria :riesgo de crédito, de liquidez, de tasas de interés, cambiario, de precio y riesgo país.
CAELS(capital adecuado; calidad de activos; activos; ganancias; liquidez y pasivos, sensibilidad)
PROCESOS
surgen de una inadecuada administración de los riesgos anteriores, son evitables como :los riesgos por falta de control, riesgos operativos, legales, debilidad en los sistemas de información.
MBCOR(administración ; negocios; conformidad; riesgo operacional; ajuste de rendimiento de riesgo administrativo)
METODOLIGIA DE SISTEMAS: