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CAMEL B COR. Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del…

- - - - Posteriormente, las modificaciones y enmienda del Acuerdo ampliaron el ámbito de análisis e incorporaron prácticas de análisis de gabinete al tratamiento de los riesgos de mercado.
      - La primera versión del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea en enero de 1999. Planteó el mejoramiento de prácticas bancarias en materia de gestión de riesgos y la incorporación de metodologías para cuantificar requerimientos de capital por riesgo operacional.
  - - - Riesgo de crédito, de liquidez, de tasas de interés, cambiario, de precio y riesgo país.
    - - Riesgos por falta de control, riesgos operativos, legales, riesgos tecnológicos o por debilidad en los sistemas de información.
- - - - Capital: Busca determinar si la posición del capital es adecuada para soportar el nivel de las actividades de negocios actuales y potenciales, así como los riesgos asociados.
    - - Assets Quality: Este módulo básicamente busca determinar la calidad de los activos, tanto los de balance como fuera de balance
    - - Market Risk: Tiene como propósito fundamental determinar el nivel de riesgo asociado al libro bancario y al libro de tesorería. Los aspectos que son evaluados en éste módulo son los siguientes: productos y mercados claves, riesgo de mercado en el libro de tesorería, riesgo de tasas de interés en el libro bancario y riesgo de tipo de cambio
    - - Earnings: Busca determinar el perfil de rentabilidad y beneficios de la entidad bancaria, así como evaluar la calidad y consistencia de las ganancias
    - - Liabilities: El módulo tiene como propósito de determinar el perfil de los pasivos y liquidez de la entidad bancaria, para lo cual se evalúan los siguientes elementos: liquidez, composición y concentraciones.
    - - Buisness: Evalúa otras influencias en el perfil de riesgo del negocio bancario no cubierto por los módulos o factores que componen el CAMEL.
    - - Internal Controls: Evalúa la estructura de los controles internos de la entidad bancaria, para lo cual se consideran los siguientes elementos: estructura de la toma de decisiones, estructura de la gestión de riesgos, límites y estándares, tecnología de información, reportes financieros y gerenciales, políticas de personal, segregación de responsabilidades, funciones de auditoría y cumplimiento y controles para evitar el lavado de dinero.
    - - Organization: Busca entender la estructura organizacional y determinar su efectividad, evaluando aspectos como la estructura legal, las relaciones con otras partes del grupo y las líneas de reportes.
    - - Management: Tiene como propósito evaluar si la Junta Directiva y la gerencia de la entidad bancaria, disponen las habilidades, experiencia e integridad para manejar los negocios, considerando aspectos como la composición de la misma, la actitud cultural, la planificación y estrategia corporativa, directores no ejecutivos, entre otros.
    - - Sensivity:El módulo de análisis y evaluación de la Sensibilidad a los Riesgos de Mercado, busca evaluar el impacto que tendría en la calidad financiera y nivel de riesgo de las entidades bancarias, la trayectoria y volatilidad de variables y factores de riesgo de mercado.
- - - - Es la columna vertebral de nuestro Sistema Global de Alerta Temprana y de inferencia de riesgos bancarios.
      - Pretende, mediante criterios claros y homogéneos, evaluar todas las entidades intermediadoras en cuanto a la calidad de la estructura financiera del balance, calidad operativa general, Calidad del Modelo de Negocio y de Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgos, el grado de cumplimiento de la normativa y en general, el nivel de riesgo global que las instituciones financieras asumen en el normal desenvolvimiento del negocio.
      - CAMELSBCOR ASSESSMENT no sólo es una metodología que permite inferir situaciones de vulnerabilidad e irregularidad en intermediarios de crédito, es además, un sistema anticipado de alerta financiera capaz de prever deterioros o tendencias no deseadas en la condición general de las instituciones.
      - Este moderno enfoque de análisis y de evaluación off site, persigue tres grandes objetivos:
        
        El diagnóstico desde el punto de vista del riesgo de la calidad financiera intrínseca de una entidad bancaria
        
        El monitoreo permanente de las políticas bancarias y financieras, las estrategias genéricas de crecimiento y la posición competitiva de los intermediarios de crédito.
        
        Servir de mecanismo de advertencia temprana y oportuna de situaciones de irregularidad financiera que pongan en peligro la viabilidad económica de bancos y otras instituciones financieras.
    - - El Sistema Integral de Calificación de Riesgo de Instituciones Financieras (SIC) es una herramienta que tiene como objetivo generar sistemáticamente y cuando lo requieran sus usuarios y demás interesados, una calificación de riesgo que refleje la salud financiera de las entidades reguladas y/o analizadas.
      - El sistema busca calificar e inferir periódicamente, los cambios en la situación financiera y el perfil de riesgo de las Instituciones Financieras, teniendo como finalidad que las calificaciones contribuyan a la emisión de señales que alerten a quienes hacen seguimiento o monitoreo recurrente, para que se inicien acciones colegiadas con los demás miembros de la red de seguridad bancaria, para regularizar las situaciones críticas detectadas (Acciones preventivas, correctivas, de normalización e intensivas).
      - El SIC dado que por su concepción es integral, el mismo engloba dos modulos (Cuantitativo y Cualitativo) basados ambos en la metodología CAMELSBCOR, que contribuyen a obtener el grado de exposición a pérdidas asociado a las actividades económicas que desarrollan las instituciones financieras, con el fin de determinar una calificación de riesgo teniendo en consideración los indicadores claves de desempeño generados en forma cuantitativa (CAELS), así como los resultados arrojados por la evaluación cualitativa (CAMELSBCOR).