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SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, consiste,…
SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
en una combinación de la evaluación del riesgo crediticio con riesgo de desempeño a través de un horizonte intermedio de tiempo
indican la probabilidad de recibir el pago oportuno de capital e intereses, y un concepto sobre la vulnerabilidad de la entidad ante eventos negativos
Escalas
AA
La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen
A
La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles que se superará rápidamente
AAA
La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad
C
Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados adicionales
B
Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor deterioro está por debajo de la de instituciones con mejor calificación
BBB
Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente manejables a corto plazo
E
La institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra naturaleza.
D
La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si esta institución podrá afrontar problemas adicionales
BB
La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la entidad haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no se espera que esas presiones perduren a largo plazo
Modelo cuantitativo y cualitativo
evalua una institución financiera, con la finalidad de monitorear sus principales características, modelo de administración e indicadores financieros
Riesgo del negocio
los factores que se consideran claves son: calidad de la gestión y capacidad para adaptarse a cambios en especial de ciclos económicos; comercialización, estrategias comerciales, tipos de productos.
Gestión integral de riesgo
tipos de riesgo (operacionales y financieros) que deben ser identificados, medidos, gestionados y monitoreados con el objetivo de definir el perfil de riesgo y el grado de exposición
Riesgo del Entorno
revisa aspectos relacionados al análisis económico y político del país; además analiza la situación y principales cambios normativos que afectan a la industria y el potencial impacto en las instituciones financieras
Riesgo de solvencia
evalúa la solidez financiera de una institución en base a relaciones cuantitativas
método de evaluación
CAMEL
Capital y Patrimonio (C)
Calidad de Activos (A)
Rentabilidad (E)
Gestión Administrativa y Eficiencia (M)
Liquidez (L)
consiste
utiliza