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Metodologías de supervisión y monitereo de actividad bancaria
Antecedentes
A partir de la aprobación de Basilea II, se presentó la necesidad de desarrollar metodologías que puedan evitar y monitear los riesgos de las actividad financiera y bancaria
Se ha podido distinguir que los riesgos financieros pueden ser
Financieros
Se refiere al riesgo relacionado a la actividad económica
que desarrollan los bancos.
De procesos
Se refiere al riesgo de cómo lo hacen.
A partir de estas premisas, aunque no exista una metología universal aplicable debido a las diferentes características de cada país, algunos sistemas de analisis y diagnóstico importantes son
Sistema CROCODILE
Profundiza el análsis de
Country of incorporation
Este aspecto evalua el reisgo particular precedido por el riesgo país.
Reputation
El rumor es un factor funamental de la credibilidad de una institución
La mala reputación puede ser consecuencia de
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Organization Structure
Evalua la estructura interna de una institución financiera
Para medir la competencia en la toma de decisiones se debe
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Currency
Estudia las políticas cambiarias ya que hay la posibilidad de que existan fugas de capital
Operational Structure
Evalúa la forma en la que se adapta la estructura del banco a su entorno.
Due Diligence
Evalua el riesgo generado por la administración del riesgo de crédito y de mercado. Supervisa las decisiones de los comités de crédito, activos y pasivos
International Network
Aplica a entidades que tienen sucursales y agencias en el exterior. Evalúa la calidad del control en las normas y sistemas para evitar la aparición de delitos financieros.
Location Branch
Estudia la ubiación de las sucursales para determinar
El potencial de mercado de las regiones donde opera
La profundidad del mercado en el que actúa las sucursales y agencias
Políticas de crecimiento por región
El control implemenatado por región
Earnings of Potential Deal
Evalúa la capacidad del negocio para generar ingresos recurrentes provenientes de la intermediación financiera
Metodología COBRA
Los componentes de esta metodollogía son
Objectives
Evalúa la posición competitiva y cumplimiento de los objetivos estrategicos
Benefits
Evalúa
Descomposición del margen financiero
Dpeendencia en spread de tasas
Calidad de los resultados
Origen y recurrencia de los ingresos
Capital Adequacy
Capacidad para absorber péridas o desvalorización del activo
Ratings
Califica el riesgo en función de los parámetros cualitativos y cuantitativos
Asset quality
Estudia la dimensión de
Activos incobrables o de dudoso cobro
El total de inmovilizaciones
Sistema CAMELS
Es un sistema utilizado y popularizado por USA que califica
Calidad de los activos
Gestión Administrativa
Adecuación de capital
Ganancias
Liquidez
Sensibilidad al riesgo de mercado
ROCA Rating System
Es utilizada en USA para calificar el riesgo de sucursales y agencias de bancos extranjeros en el país
Sus componentes son
Compliance
Califica la disposición de la institución a cumplir la leyes
Assets Quality
Determina la habilidad de la entidad para financiar políticas de saneamiento de cartera.
Operational Control
Examina la calidad de los componentes críticos del control interno como proceso
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Risk Management
Evalúa la calidad y efectividad de gestión de riesgos dentro de la institución financiera
Metodología CAMELS-B-COM
Evalúa los siguientes componentes
Liabilities
Determina el perfil de los pasivos y liquidez bancaria
Composición
Concentraciones
Liquidez
Business
Evalua influencias omitidas por el CAMEL
Ambiente externo
Iniciativas estratégicas
Base de clientes
Diferenciación competitiva
Aspectos grupales amplios
Sistema de tecnología
Personal clave
Earnings
Determina el perfil de rentabilidad y beneficios de la entidad
Comportamiento de rentabilidad y beneficios
Planificación de rentabilidad
Presupuesto de rentabilidad
International Controls
Estudio los siguientes aspectos de control interno de la entidad
Estrucutra de toma de decisiones
Estructura de gestión de riesgos
Límites y estándares
Tecnología de información
Reportes financieros
Políticas de personal
Segregación de responsabilidades
Funciones de auditoría y cumplimienot
Controles contra el lavado de activos
Market Risk
Determina el nivel del riesgo asociado al libro bancario de tesorería
Productos y mercados claves
Riesgo de mercado en libro de tesorería
Riesgo de tasas de interés
Riesgo de tipo de cambio
Organization
Estudia la estructura organizacionaly determmina su efectividad
Relaciones con otras partes del grupo
Líneas de reportes
Estructura legal
Asset Quality
Determina la calidad de los activos dentro y fuera del balance
Composición
Concentraciones
Nivel de provisiones
Management
Estudia los sigueintes aspectos de la Junta Directiva y gerencia
Habilidades
Experiencia
Integridad
Actitud cultural
Planifiación y estrategia corporativa
Capital
Determina si la posición del capital soporta el nivel de actividades del negocio
Adecuación del capital
Acceso al capital
Capital
Repago de capital
Metodología CAMELS-B-COR
Es un sistema de calificación de riesgos de instituciones financieras, que considera factores de naturaleza cualitativa y mediciones de tipo cuantitativa
Sus componentes son
Operational Risk
Evalúa la calidad y efectividad de la gestión del riesgo de pérdidas directas o indircetas resultantes de procesos internos
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Earnings
Evalúa cuán capacitada está la entidad para
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Liquidity and Liabilities
Gestión de liquidez
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Manejo de pasivos
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Business
Hace seguimiento y evalúa el modelo de negocio frente a riesgos dados por el ambiente externo
Evalúa estrategias genéricas de crecimeinto de mercado
Sensibility
Mide el grado en que los factores de riesgo de mercado puede afectar a las instituciones
Énfasis en calidad de la gerencia para identificar, controlar y mitigar el riesgo
Compliance
Evalúa aspectos como
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Management & Organization
Determina el impacto de estos aspectos en la calidad financiera y resultados operacionales.
Evalúa la calidad de la gestión gerencial y del Modelo de Estructura Organizacional
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Risk Adjusted Performance Management
Evalua la existencia de una filosofía corporatvia asociada a
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El analista deberá evaluar los procesos gerenciales de
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Assets quality
Determina la cantidad de riesgo crediticio, potencial y existente, asociado con la cartera de préstamos, inversiones y otras cuentas de activo.
Capital adequacy
Se concentra en examinar la autonomía de los recursos propios para soportar los cargos o exigencias mínimas de capital por distintos riesgos