Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Организации стресс-тестирования по методике Банка России - Coggle Diagram
Организации стресс-тестирования по методике Банка России
Стресс-тестирование - оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям
Для стресс-тестирования характерны качественный и количественный анализы
Количественный анализ направлен прежде всего на определение возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные составляющие активов банка
С помощью методов количественного анализа определяются вероятные стрессовые сценарии, которым могут подвергнуться кредитные организации
Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования:
Оценка способности капитала кредитной организации компенсировать возможные крупные убытки
Определение комплекса действий, которые должны быть предприняты кредитной организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала
В международной банковской практике выделяют две методики стресс-тестирования
Однофакторные стресс-тесты (анализ чувствительности)
Позволяют рассматривать влияние отдельно взятых факторов на активы КО в краткосрочной перспективе
Многофакторные стресс-тесты (анализ сценариев)
Нацелен на оценку стратегических перспектив кредитной организации
Оценивает потенциальное воздействие ряда факторов риска на деятельность КО в случае кризисной ситуации, при условии вероятностного наступления такого события
Основные этапы проведения стресс-тестирования, рекомендованные Банком России
Производится проверка достоверности и актуальности информации, на основе которой проводится стресс-тестирование
Осуществляется детальный анализ кредитного и торгового портфелей, идентификация рисков, которым в наибольшей степени подвержена КО
Проводится анализ влияния факторов риска в виде изменения показателей риска за определенный промежуток времени
4.Производится оценка кредитоспособности заемщиков, на основе которой предполагается вероятность банкротства заемщика, риски неплатежеспособности
Формируются оценки возможных потерь КО в результате реализованных стрессовых условий
Дальнейшая актуализация результатов стресс-тестирования, осуществляемая по мере изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры