Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Курс по трейдингу, Урок 0.2 Целепологание, Выпишите конкретную цель
…
-
-
Выпишите конкретную цель
- сколько в % или деньгах
- за какое время
Ставим цель
Важно:
- уметь считать риски
- определить сумму для входа
- поставить цель по прибыли
-
-
-
Основные инструменты
* Банковский, брокерский счет - обязательная связка тк нужна ликвидность
- Торговый терминал на комп или ноутбуке
- После установки терминала - настройка
Доп инструменты
- Софт для тех анализа ( трейдинг.вью), бесплатная и платная подписка
- Инвестинг ком - рекомендации, тех инструменты, новости, календарь
- Тигертред - тех анализ, кластерный анализ, возможность торговли, работа с несколько счетов + торговля
Софт понадобится, но не сразу
- Дневник трейдера ( работа над ошибками) риск менеджер ( защита капитала от убытков )
- Выделенный сервер, для макбуков
- Дополнительная связь ( внутри дня)
-
-
- Брокер Открытие - хороший брокер, единственное нужно 50к иметь
- Финам тоже норм
- Бкс - тоже норм
IB - для зарубежной торговли, лучше открывать от 10000 $
Justotrade
Урок 1.3 Выбор терминала. Базовые настройки
Стоп заявки - отложенные ордера, продажа покупка при достижении определенных условий ( тейк профит и стоп лимиты )
Что есть в терминале, для чего нужен
Список инструментов
График
Стакан
Таблица обезличенных сделок
Клиентский портфель
Состояние счета
Таблица заявок
Таблица стоп заявок
Фьючерсный рынок
Все то же самое, немного отличаются окна
Ограничения по клиентским счетам
Позиции по клиентским счетам
-
-
TigerTrade - заточен под активную торговлю
Очень много разной информации и возможностей
Но платный, есть демо на 2 недели
Упростит работу на рынке более серьезно в дальнейшем
-
Покупка акций через окно котировки акций - открывается окно ордерас(Ввод заявки) - выставляется заявка - подтверждаем
На графике видно зеленой линией нашу заявку.
Есть стакан - через который видно покупателей и продавцов.
Покупка акций по рынку - по цене лучшего предложения , заявка падает в стакан
Отложенные заявки, стоп заявки - нужны чтобы ограничить риск
После покупки акции можно поставить стоп заявки
Несколько видов стоп заявок:
- Стоп лимит- выставляем цену при которой выставится ордер на продажу Стоп лимит - 184 Цена 183,9 Как только заявка доходит до 184, так сразу же выбрасывается на продажу заявка
Если цена растет можно передвинуть заявку в зону безубыточности
- Заявка тейк профит - продажа при достижении цены
Есть условия когда продавать. тейк профит 185,6. Отступ от мах 0,1 ( 10 копеек) разница меньше нового максимума все ок, как только упала цена больше значения мах сразу продажа.
Так же в график можно добавлять индикаторы. Например индикатор обьема показывает, сколько денег было проторговано в это время
Бывают проблемы когда маленькие отступы и их выбивает уколами, с опытом придет понимание сколько нужно ставить
-
Задание попробовать стоп-лимит, тек профит, комбинированые заявки
Стоп - цена по другому инструменту - нужно чтобы купить актив по спец цене возможно в течении нескольких сессий
-
-
3 основных постулата
- Все в цене, любой фактор уже учтен в рынке
- Тренды вероятность продолжения тренда всегда выше ем его изменение
- Закономерности история повторяется, то что влияет на цены тогда будет влиять и сейчас
- Найти две технических зоны покупок и продаж в 2 активах
- Одну восходящую тенденцию и ее нарушение. Одну нисходящую тенденцию и ее нарушение. Прислать скрины графиков.
- Найти в любом активе найти два больших цикла, например десятилетний цикл из 3 волн рост и 2 волн падения. Найти аналогичные волны на малых таймфрейма, например -час.
Вы можете воспользоваться Tradingview для удобного построения графиков.Прислать скрины.
Восходящая тенденция - новый миниум выше предыдущего, новый максимум выше предыдущего
Линия динамической поддержки - восходящий тренд
Линия динамического сопротивления - нисходящий тренд
Нисходящая тендениця
Новый минимум ниже предыдущего, новый максимум ниже предыдущего
Выводы:
- Торговля по тенденции/тренду дает большее математическое ожидание в сделкке
- Сила тренда позволяет искать точку входа с минимальынм риском
- нарушение тенденции можно использовать в качестве разворотного/тсанавливающего сигнала
-
Уровень - цена на которой происходит борьба покупателей и продавцов ( могут быть поддержкой и сопротивлением )
Образуются:
- амплитудными свечами превыщающими в 2 и более раз средний дневной торговый диапазон
- границами гэпов
- изломами трендов
Уровень усиливается
- Ложнами пробоями
- Проторговками
- Исторически значимыми максимумами и минимумами
Зона - скопление уровней где происходит проторговка
-
-
Искать уровень по:
- Границы ГЭП
- Проторговки
- Исторические мин и макс
( можно искать на 1 неделе)
Тренды
Можно нумеровать буквами, получается зиг заг ( часовой интервал , можно день, можно неделю )
-
-
Все движения представляют из себя 5 волн роста и 3 волны падения
1 3 5 импульсные волны
2 4 корреционные волны
3 - не может быть самой короткой
4 не может перекрывать волну 1
ABC коррекционая фаза ( зигзаг)
А С - импульсные
С - коррекционая волна
-
Есть разные волны по таймфремам
Наша задача понять в каком суперцикле мы находимся сейчас и идти от большего к меньшему
Есть 5 волна она заканчивает либо бычий либо медвежий цикл, когда она заканчивается после нее образуется сходящийся треугольник после которого идет контртрендовое движение
Сходящаяся консолидация - клинья
Расходящаяся клинья и расходящиеся треугольники
Конслолидация треугольнк - коррекционая волна бвает горизонтальной
-
Фигуры ТА это типовые патерны поведения учатников рынка в различных ситуациях
2 типа: фигуры продолжения движения и фигуры разворота
Конслолидация цены в канале - есть канал в котором колеблется цена, успевает обычно 5 волн
Можно торговать 2 способами:
- точка входа 1 5 точка
- точка входа 1 на выходе из консолидации на продолжении трендовой линии между 2 и 4. цель 80 % от высоты прямой 1-2
Консолидация цены в форме треугольника
Так же 5 точек. Стоп можно ставить под 5 точкой. ТВХ на трендовой линии после 5й точки. Цель 80% от высоты 1-2
Консолидация цены в форме нисходящего треугольника
Нисходящий треугольник - сходящая консолидация цены с поджатием к нижней поддержке
Стоп за противоположной трендовой линией
Цель 80% высоты треугольника
Вход на пробой или на ретесте поддержки снизу
Лучше заходить в такие вещи после ретеста - когда цена вышла попробовала зайти в треугольник не получилось и тогда заходить, но такие вещи происходят очень быстро
Расходящийся треугольник/консолидация
5 точек, можно искать на больших таймфремах
ТВХ на точке 5, стоп под точкой 5 ( под трендовой)
Цель 1 верхняя граница треугольника либо на уовне точки 4
Цель 2 80% от высоты 1-2 после превышения верхней трендовой линии
-
Фигура разворота
Двойное дно
ТВХ на пробой верхней границе
Стоп лос - до 30% от цели (соотношение 3 к1)
Цель 80% высоты
Потенциал -высота дна
Фигура разворота
Клин - фигура зовершения тренда/разворота ( на большой дистанции, тайм неделя )
Стоп на 5 максимуме
Вход - на ретесте трендовой снизу
Потенциал - высота клина
Цель 80% высоты
Фигура в конце бычьего тренда может попадаться на больших ТФ
-
Цель
Зарабатывать на трейдинге 25 к в месяц
Точка А = 0, точка B = 25
Урок. 0.3 Структура курса
1 Неделе
Тех оснащение, брокер, терминал
4-5 Неделя торги
Урок 0.4 Условия конкурса учеников
Только реальные счета
Результаты в конце недели по брокерскому отчету
-
-
-
Нужен для того чтобы вести работы над ошибками, очень важно заполнять правильно для каждой сделки , можно в экселе
-
Скриинер акций, валют, крипты - скринер инстурментов для сравнения
-
-
-
-
-
- Режим торговли на ФБ
- Ликвидность во время торгов
- Время работы мировых бирж
- Лотность
- Наша покупательская способность и ликвидность рынка
- Поиск акций (Название Тикер Скринер, Терминал, сайт )
Почему новичкам лучше торговать акциями
- Высокая ликвидность
- Низкая зависимость от геополитики
- Наличие отдельных инвест идей
Как выбрать акции для инвет/торговли
- Ориентироваться на топ 20-50
- Найти сильные поддерживающие факторы в секторе/стране
- Наличие фунд идеи ( див рост разараб)
- Наличие тех степа
Диверсификация
- Не инвест/торгуйте одновременно 1 инструмент ( кроме интра дей и скальпинга)
- Выбирайте некореллируемые активы
- Изучайте новые тренды и технологии планы компаний корпораций
Комиссии и Налоги
- Необходимо в каждой сделке комиссии
Доля в портфеле
- Чем меньше ликвидность тем меньше доля
- Чем больше волатильность тем меньще доля
- Чем моложе компания тем ниже доля
-
Что влияет
- Кто владеет
- Отчетность компании
- Дивиденды
- Связь между товаром/сырьем и компаниями
- Корреляция с площадками крупными
-
- ФОРТС - срочный рынок фьючерсов и опционов Рос торговой системы
Отличается от торговли акциями, делятся на сессии
- Клиринг - начиляет списывает прибыль убыток между сторонами ( вариационная маржа )
- Вечерняя доп сессия - можно использовать чтобы подстраховать себя при падении акций сбера, покупкой фьючерса в короткую
- Срочный рынок - называется так потому что на нем торгуются ограниченные в сроках контракты - фьючерсы и опционны ( форварды )
- Фьючерс - договор на бирже купли продажи базового актива, при заключении которого стороны договарвиаеются только об уровне цены и сроке поставки. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса
Гарантийное обеспечение ГО - залог
Пример
- 1 Ф на 100 акций сбера стоит 19500р. Для покупки пондобиться 4000р ( ГО)
- 1 Ф на 10 бар нети 26000р ГО - 9180р
Базовый актив - входит в каждый Ф
- Индексы
- акции
- Волатильность рус рынка RVI
- Товары/сырье
- Валютные пары
- Ставка Ruona
- Ставка 3-х месячного кредита
- корзина офз
- Ставка rusfar
Поставочный фьючерсный контракт - на дату исполнения покупатель должен приобрести тот или иной контракт ( акции)
Беспоставочный контракт - нефит индекс ртс ( возможность заработать на изменениях цены ), можно использовать для хеджирования
-
-
Пример - фбюч на акции Сбербанка
1 Ф = 20 000р ( на 100 акций)
Залог = 4000р
На 100 000р мы можем купить 25 фьюч Наш доход в случае А: 125% доход
Наш убыток в случае Б: -125% тк каждый день списывается вариационная маржа и сбер упал
- Брокер сам закроет по маржинколу когда дойдем в - ГО, либо мы докидываем деньги
Чтобы купить так же в окне на правую кнопку, далее купить, выбираем цену либо по рынку
-
-
-
-
Опцион живет до эксперации - на эксперации превращается в базовый актив, либо испаряется, если не потребовался
Пример - фьюч на акции Сбера
1 опцион на 1 фьюч контракт (20 000р (на 100 акций))
Залог = 500 р
На 100 000р мы можем купить 200 опционов
Наш доход в случае А 827%
Наш убыток в случае Б 100%
На сайте можно посмотреть как меняется прибыль в зависимости от стоимости фьючерса на тот или иной актив
http://www.option.ru/
-
От чего зависит стоимость опциона
- Дельта ( направление ) Растет базовый актив растет опцион
- Гамма ( скорость изменения ) - чем быстрей изменяется цена тем больше наш опцион
- Тетта - Чем больше мы держим опцион тем дешевле он стоит
- Вега ( волатильность) - чем выше волатильность, тем дороже наш опцион
-
Опционы часто используют как страховку - покупаем опционы пут, если будет снижение на рынке акций, то опцион пут даст прибыль и можно зафиксировать прибыль
Когда рынок очень низок они добавляют опционы колл
Преимущество в том что знаешь заранее свой убыток.
Опционы интересны но нужно много их учить
Крайне не рекомендуют продажу put опцинов ( там не ограниченный убыток)
-
-
-
-
Фьючерсы
- Срок обращения
- Можно продавать фьючерсы если чувствуешь что акции будут падать. Тогда фьючерсы отыграют это падение
- Склейка контрактов - переход из одного в другой контракт
- RI1! - текущий фьючерс
- RTSI - индекс фьюч, показывает значения только дневные значения поэтому много разрывов
- RIU 2020 - конкретный фьючерс
- Можно принимать решения на графиках с 5-ным таймфреймом на RI1! внутри дня, тк нет %
- Фьючерсы на сбер ведут себя так же как акции тк это директивы
- IB дает возможность торговать в выходные фьючерсами на разных рынках
- Для праздничных дней можно юзать IB
- Очень важно следить за экспирацией контракта и заранее перекладываться
-
-
Опционы
- Опционы это как ставка, деньги могут никогда не вернуться
- Сайт по опционам где можно все проверить посмотреть
- На сайте снизу на графикке стоимость фьюча по х, по y наша, прибыль убыток
- VX1! индекс волотильности
- Одна из стратегий это продажа волотильности ( для опытных трейдеров )
- Опционы можно использовать если фьючи или акции планируют резко упасть тогда юзается опцион PUT
- Если я купил один фьюч и не уверен что за выходные он будет расти я могу купить один опцион PUT чтобы себя подстраховать
-
-
Быки
Ставка на рос
- Длинные позиции/long
- Возможна маржинальная торговля
Медведи
Ставка на снижение
- Short/короткие позиции
- Только маржинальная торговля
Риск-параметры для акций, дисконт, сколько можем открывать для маржинальных позиций ( кредитных )
Устройство рынка, график
Варианты отображения цены
* Бары
- Японские свечи
Стакан -заявки на покупку продажу
**Два типа данных первоисточников
* Цена
- Обьемы - можно понять на каких ценах интересные события
-
Обьемы - цена * кол-во контрактов
- Оценка уровня/силы зоны
- Для подтверждения ЛП - происходит всплеск обьема
- Можем оценивать краевые точки фигур консолидации - всплеск обьемов
Последовательность теста покупок ( обычно при падении, после импульса )
- Достигнуты цель движения вниз ( откат)
- Обьем растет на росте цены, на падении падает
- Близость уровня поддержки
- Как рынок откликается на подьемы, как воспринимается игроками
- Пробитие уровней сопротивления ( мб ЛП )
- Растущая поддержка, повышаются дневные минимуму
- Растущие вершины, повышаются дневные максимумы
Индекс относительной силы RSI
Нужно следить, убирать лишнии сделки. Если восхдящий тренд, нужно следить чтобы график не был в зоне перекуплености
Дивергенция - расхождения графика цены и индикатора. Растет цена а RSI не поднимается в зону перекупленности. Дивергенция признак разворота либо остановки цены. На сильных трендах перекупленность мб долгое время. RSI позволяет отфильтровать лишнии сделки, чтобы не прыгать в уходящий вагон.
Чем больше таймфрейм, тем сильней сигналы по перекупленности. Часовые графики и старше таймфреймы
Числа Фибоначи
Для поиска ТВХ на коррекциях(откатах цены) от импульсного движения до 50% и 61,8% в сочетании с
- Уровнями
- Трендовыми линиями
А так же для анализа графиков по методы Эддиота
-
- Как находить уровни и зоны
- Уровни начинаем искать от больших таймфремов, чем больше ТФ тем важней значение цены
- Уровни образуются большими амплитудными свечами, чем больше амплитуда, тем больше сила уровня
- ATR - средний дневной деапазон ( размер свечи, нужно для определения больших амплитудных свеч)
- Уровни образуются ГЭП-ми - гэпы чертятся от закрытия свечи к открытию свечи
- Уровни так же образуют сильные амплитудные свечи амплитудные - это хвост с телом
- Дальше опускаемся с дневных ТФ на 4-х часовые
- Отметили амплитудную свечу с большим обьемом выкупов
- Можно так же выделить зону покупок/покупателей на подтвержденых обьемами графиках и амплитудной свечи
- Можно выделить зоны продаж
- Как находить тренд
- Динамическая поддержка - трендовая линиция которая поддерживает цену, либо граница канала
- Можно построить канал
- Бывают пробитие тренда, когда можно заработать, учитывать, шортить только после ретеста
- Нарушения тенденции, ЛП
- Обычно если цена выходить из канала то после ретеста она поднимается на ту же высоту канала
-
- Фигуры продолжения роста
( консолидация в виде флагов, примоугольников, вымпелов)
- Ищем импульсную волну
- Потом идет коррекция
- Ищем консолидацию на коррекции, если верим что тренд растущий то можно на пробое искать точку входа
- Внутри консолидации торговать не нужно
- Нужно торговать на выходе и ретесте
- В консолидации должно быть минимум 4 точки касания
- Торговать короткие дистанции, не стараться забрать весь тренд. 1-2 % это уже много , не жадничать
- Первая откатная точка в консолидации это 1
- Типичные ошибки новичков бежать вперед паравоза заходить в точке 3
- Мнение о консолидации должно сложиться на точке 4 как мимнимум
- Он исказал на 15 ТФ
- Консолидация это фигура продолжения :!:
- Фигура разворота
- Хорошо искать вблизи значимых уровней и эксремумов исторических
- Как правило бывают в поздник стадиях экстремума ( например на 5)
- Поиск так же от большего к меньшему
- Голова и плечи
- Могут быть кривыми и косыми
- Лучше торговать на ретесте на пробое очень редко
3. Двойное дно. Голова плечи если нарушается на правом плече тенденция можно искать ТВХ. ГИП и ДД частные случае разворота, эти фигуры очень близки похожи, либо с ЛП отскок от исторического уровня. Как проавило происходят при сильном росте либо при сильном падении
- Ложны пробой предугадать сложно, только статистически, спасает стоп
- Работаем от ТФ дневок и ниже
- Ведем дневник трейдера там отмечает + за смену трнеда и делаем вывод будет ли разворот или продолжение тренда
- Волны Эллиота
- Может быть 1-2-3-4-5 на падении АВС - на росте
- Состоит из волн импульса и падений
- На любой дистанции можно разложить волны
- 5 волн роста 3 падения
- 3 не может быть самой короткой 4 не может перекрывать 1
- Лучше действовать на 2 4 на 5 опасно
- 3 самая большая волна возникает на ней много фигур консолидации
- Зоны определяются в последовательности фибоначи
- 1 волна примерно равно 5 волне, 3 волны самая длинная
- Гиперциклы по Эллиоту часто попадаютв гиперциклы экономики
- На 0-1 импульс
- 1-2 коррекция, может быть клин
- 2-3 могуть быть клины
- 4-5 могут быть разные фигуры консолидации
- на 5 3 точке могут быть разворотные фигуры
- на 1 лучше не искать разворотные фигуры
- Ниже ТФ часовика искать не стоит
- Фибоначи
- Выбираем коррекцию фибоначи ищем импульсную волну и растягиваем от начала до конца импуьсной волны ( сверху вниз в примере на волне 0-1)
- Использует для определения откатов и коррекций
- Самые частые коррекции 50 % либо 61,8%
- Можно натянуть Фибоначи на все движение 15 картинка, это нужно для того если мы подозреваем что сейчас идет коррекция то она идет до 50% либо до 61,8 как в примере
- Обьемы
Нужны для анализа цены
- Всплески обьемов говорят о том что здесь интерес
- Большой обьем продаж, падение цены, потом не такой большой обьем покупок и востановление, говорит о том что это ЛП
- RSI
- Фильтр для того чтобы не совершать ложных сделок, показывает насколько перегрет рынок
- Есть перепроданность и перекупленность
-
-
- Годовые отчеты на сайте эмитента
- МСФО - международные стандарты ( самый адекватный ) набор документов отчетности
- GAAP - стандарты бух отчета применяемые в США
- РСБУ - российские стандарты бух учета
- Новостные агрегаторы
Мультпликаторы
P - капитализаця = цена акции * на колличество
E - чистая прибыль
B - капитал
- P/E -оценка рынком прибыли компании
- P/B -оценка рынком капитала компании, не должен быть меньше 1, иначе комп сильно недооценена
- Оцениваем не только основные показатели, но и их динамику
Идеальная фунд картинка для роста стоимости акций
- Растет выручка
- Растет чистая прибыль
- Долговая нагрузка снижается иди растет п1 и 2
- Сохраняется высокая ROE( эффективное использование капитала компании)
- Возможная реализация новых мощностей технологий
- Ресурсы на которых можно взять инфу
-
- Любое движение на рынке можно разложить на импульс роста и коррекционую фазу( начало движения вверх и коррекция, начало движения вниз и коррекция)
Фазы
- До начала движения, фаза аккумуляции, консолидации
- Этап тренда - движение на вверх
- При достижении пиковой точки, фиксация прибыли, происходит нисходящие движение
- Для оценки глубины коррекции всегда нужно пользоваться сеткой фибоначчи, чтобы понимать где может остановиться коррекционый импульс
- 3 фазы аккамуляции, роста , распределения
-
- Поддержка
- Тренд
- Волны Эллиота
-
-
- Берем большой таймфрейм 1 месяц
- Раскладываем его на Волны Эллиота
- Переходим на более низкий таймфрейм
- Рисуем точки поддержки/ сопротивления и зоны проторговки
- Строим Фибо от Точки 5 на всю волну падения
- Уходим на 1 ч
