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RIESGO DE CREDITO, RIESGO DE CREDITO - Coggle Diagram
RIESGO DE CREDITO
las circunstancias particulares de una empresa que ha emitido deuda originan el llamado riesgo específico de crédito, y este no se relaciona con los ciclos económicos
Una medida usual para calcular el riesgo específico de una empresa es a través de las calificaciones (rating ). Esta medida es útil para clasificar compañías según su riesgo de crédito y es calculado por compañías externas y especializadas, como Standard & Poors, Moody’s, Fitch, entre otras, analizando los estados financieros de las empresas
Riesgo de incumplimiento: es la probabilidad de que se presente el no cumplimiento de una obligación de pago
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El sistema de medición de riesgo de crédito tiene por objeto identificar los determinantes del riesgo de crédito de las carteras de cada institución, con el propósito de prevenir pérdidas potenciales en las que podría incurrir
Los modelos para estimar la probabilidad de incumplimiento surgieron de manera formal durante la década de los setenta
Es necesario considerar que para entender el riesgo de crédito se deben visualizar los conceptos de pérdida esperada y pérdida no esperada
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Los CDS son indicadores útiles del riesgo de incumplimiento de la entidad subyacente, adecuado para analizar el riesgode incumplimiento
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La valuación del riesgo de crédito
se basa en la probabilidad de que el prestatario o emisor del bono incumpla con sus obligaciones
RIESGO DE CREDITO
Las técnicas de tipo fundamental parten de la proyección de variables económicas y financieras en el tiempo, del desempeño de la empresa
Los sistemas expertos tratan de captar la intuición de los expertos y sistematizarla aprovechando la tecnología
Aunque este tipo de modelos se ha visto rebasado por las condiciones cambiantes en el entorno financiero y se ha llegado a sustituir por técnicas probabilísticas y estadísticas más sofisticadas
Los componentes esenciales de un modelo son precisamente aquellos que describen el riesgo de crédito
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Capital Se refiere a los valores invertidos en el negocio del acreditado, así como obligaciones
Colateral Son todos aquellos elementos de que dispone el acreditado para garantizar el cumplimiento del pago en el crédito
Carácter. Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para responder al crédito
Condiciones. Son los factores exógenos que pueden afectar la marcha del negocio del acreditado, como las condiciones económicas y del sector o la situación política y económica de la región
Permanencia. Por medio de los sistemas expertos queda registrada permanentemente la información, lo que permite conservar el conocimiento cuando desaparezcan los expertos humanos
Integridad. El sistema experto siempre tiene en cuenta todos los factores y, por ello, es capaz de descubrir posibilidades que quizá se pasaron por alto en el análisis humano