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PROBLEMAS EN UN MODELO ECONOMETRICO, descarga, descarga (1), descarga2,…
PROBLEMAS EN UN MODELO ECONOMETRICO
MULTICOLINEALIDAD
Deficiencia derivada de la falta de independencia entre las variables explicativas
Se puede corregir atraves de:
• Suprimir variables.
• Utilización de información adicional.
• Primeras diferencias.
• Empleo de cocientes o ratios entre las variables.
• Aumentar el tamaño de la muestra.
puede detectarse a traves de las pruebas
valor del determinante de la matriz de correlacion proximo a cero
contraste de Farrar- Glauber
Modelo globalmente bien estimado
Medida de Belsley, Kuck y Welsch, Klein
analisis logico de los regresores
AUTOCORRELACION
En este caso la varianza permanece constante, mientras que las covarianzas no son cero, por lo que existe heterocedasticidad en las perturbaciones
se soluciona atraves del metodo de COCHRANE-ORCUTT
puede detectarse a traves de las pruebas
Contraste Durbin-Watson
Contraste h de Durbin
Metodo grafico
Contraste de Breusch-Godfrey
HETEROCEDASTICIDAD
se observa cuando al aplicar MCO, se obtienen estimadores insesgados pero no optimos, por lo que la matriz de varianza y covarianza estan mal calculadas
Se puede corregir atraves de:
Al aplicar MCO los estimadores son insesgados, pero la matriz de varianzas y covarianzas esta mal calculado, por lo que los contrastes de hipotesis quedan invalidadas
Utilizando la matriz de transformacion de Aitken, ya que en ese caso los estimadores que se obtienen son iguales a los obtenidos por minimos cuadrados.
puede detectarse a traves de las pruebas
Contraste de Barlett
Contraste de Breusch Pagan
Metodos graficos
Contraste de Golfeld- Quandt
Contraste de Glesjer
Contraste de white
Contraste de Harvey
