Empezó a ir al colegio en 1605 en Valladolid,Ya en Madrid, la familia se instaló en 1607ingresó en el Colegio Imperial de los jesuitas de Madrid en 1608, situado donde ahora se encuentra el Instituto San Isidro, y allí permaneció hasta 1613 estudiando gramática, latín, griego y teología. Cuando ya llevaba dos años, falleció su madre de sobreparto, así como la niña a que dio a luz (22 de octubre de 1610se abrió su testamento, en que declaraba su voluntad de que el mayor de sus nietos ocupase la citada capellanía. Don Diego desenviudó al casarse en segundas nupcias en 1614 con la dama Juana Freyle Caldera, de buena pero empobrecida familia; pero también el padre falleció súbita e inesperadamente al año siguiente, el 21 de noviembre de 1615.