Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ - Coggle Diagram
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ
-
-
-
В целях избежания подводных камней в моделях стресс-тестов для секторной концентрации риска необходимо соблюдение следующих трех свойств:
-
- Согласованность с существующей
структурной модели
- Приспособленность к портфелю и
внутренней отчетности банка
Типы стресс-тестирования
- Регулярное (систематическое), в котором стресс (экстремальные значения) включается в модель без изменения ее структуры
- Стресс-тестирование для анализа стресса (изменения) самой модели (модельный стресс)