Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Статистические модели оценки финансовой устойчивости КО - Coggle Diagram
Статистические модели оценки финансовой устойчивости КО
Методика SCOR
оценивает вероятность ухудшения положения банка в течении ближайших 4-6 месяцев
Методика FIRMS
состоит из двух этапов
На втором этапе проводится долгосрочная оценка прогнозируемого состояния банка, в основе которой лежит определение вероятности провала банка на протяжении последующих двух лет
На первом этапе рассчитывается более 30-ти коэффициентов и оценивается текущее состояние банка
Методика SEER
состоит из двух моделей
первая оценивает вероятность значения рейтинга CAMEL
вторая прогнозирует снижение рейтинга CAMEL
Методика SAABA
состоит из трех этапов
Второй этап - исследование качества владельцев акций банка и уровня поддержки
Третий этап - на основе рейтинговых данных, результатов исследований на местах и сведений по рынкам диагностирует качество управления банком, внутренний контроль и ликвидность
Первый - количественный анализ кредитного портфеля банка с расчетом вероятности невозвращения различных типов кредитов
Преимущество
использование прогнозной оценки
охват большого количества показателей
отсутствие субъективизма
Недостаток
прогноз строится на ретроспективных данных
Толчком к созданию таких моделей послужила волна банковских дефолтов в США в начале 1990-х годов
направлены на выявление банков, финансовое состояние и надежность которых может оказаться неустойчивыми в будущем, а также на определение причин подобной ситуации
Суть модели
установка статистических зависимостей между отдельными параметрами банковской деятельности и банковской системы в целом