Базель 3
Финансовый леверидж
(Pillar 1)
введен как дополнительный инструмент оценки капитала, позволяющий контролировать соотношение собственных и заемных средств в банковском секторе
Отношение капитала первого уровня к активам, подверженным риску
(балансовые и внебалансовые статьи), должно быть больше 3%
В числителе - базовый капитал первого уровня.
Во время транзитного периода предусмотрена возможность использования собственного капитала.
Капиталы
(Pillar 1)
Буферный капитал
Контрциклический капитал
Базовый капитал первого уровня
Обыкновенные акции
Соответствующие резервы
Нераспределенная прибыль
должен быть соотнесен исключительно с базовым капиталом первого уровня
предназначен для покрытия убытков, возникающих
в периоды экономической турбулентности
В случае несоблюдения норматива буферного капитала кредитные организации не имеют права выплачивать дивиденды акционерам, а также бонусы и др.
премии своим управляющим
устанавливается в целях дополнительной защиты банковского сектора в периоды
потенциального возникновения кредитных "пузырей"
устанавливается надзорным органом в случае возникновения системного риска
Нормативы
(Pillar 2)
краткосрочной ликвидности
чистого стабильного фондирования
Знаменатель показателя - чистый отток денежных средств за 30 дней
Запас высоколиквидных ресурсов (числитель показателя), позволяющий
продолжать деятельность в условиях стресса в течение месяца
Значение показателя не должно быть менее 100%
устанавливает минимальный уровень стабильного финансирования с
временным горизонтом в один год
Pillar 3
Новыми стандартами повышается прозрачность капитальной базы. В рамках третьего компонента Базель 3 не предусматривает принципиальных
изменений.
Оценки
Инициативы Базеля III получили неоднозначную оценку в профессиональном
сообществе.
Многие эксперты подчеркивают чрезмерную жесткость требований к капиталу
С момента ввода в действия Базель III банки будут вынуждены привлечь
нескольких сотен миллиардов долларов дополнительного капитала, что может
привести к увеличению стоимости банковских продуктов и услуг, соответственно,
повышению процентных ставок для конечного потребителя и, как следствие,
уменьшению объемов кредитования.