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Stratégie d'investissements avant d'acheter (Surveillé Open…
Stratégie d'investissements avant d'acheter
Acheter environ 3 mois pour laisser du temps pour que quelqu'un achete qui soi interesant
Call ATM ou Below
PUT ATM ou above
Le prix de l'option se vend Intrinsic price 40 à 50% de la valeur. Le strike est à 80 - l'action est à 82,21 et l'option se trade à 4.65.
Si moins c,est un bad CALL si plus paie trop chèr.
prix de l'action - prix levé = x le prix de l'option pas plus de 50%
Faire un BID entre les deux prix. ex, Bid est a 4,60 ask 4,70 faire offre à 4,65
Surveillé
Open Interest
, est le nombre de contrat écrit (des personnes ont écrit des contrat. Devrait être de 100 est plus
c'est le nombre de contrat écrit.
VIX (indice à suivre) mesure la volatilité,
10 à 15 marché en confiance
20 à 30 marché volatile
en haut de 30 forte chut des cours.
Acheter option si VIX est bas
Vendre des contrat d'options si VIX est élever.
Racheter le contrat vendu si le VIX est bas
IV RANK
Delta
devrait être à plus de 0,50 à 0,70
c'est la valeur du prix de l'option versus le prix de l'action. Si l'action augument de 1$ le prix de l'option augumentera du prix du
Delta
Imp vol
devrait être en dessous de 25%
Surveiller les jours qui reste à trader
Le GAMMA est le deuxieme dollar. si le mouvement de l'action est de 2$ ex, Si le delta est à ,55 et le gamma est à .15 le deuxieme dollar d’argumentation sera de .55+.15 = .70 le
l’inverse en perte est pareil.
Non OTM
Theta - valeur temps
plus l'option arive à écéhance
plus il baisse le prix de l'option
Pas bon pour un acheteur
Bon pour un vendeur
Vega est lié à la volatilité
Titre volatile hausse ou baisse
Long Stradle
Très volatile hausse ou baisse
Achat 1 PUT même prix même date et 1 CALL même prix même date
STRIP
Prévoit très volatile mais plus baissier
Achat 2 PUT même date même date et 1 CALL même prix même date Date
STRAP
Prévoit très volatile mais plus haussier
2 CALL même prix même date et 1 PUT même prix même date
SHORT CALL LADDER
Volatilité à court terme
À court terme, à partir de juin Vendre un CALL à 30 pour juillet et acheter 1 CALL 35 juillet acheter 1 CALL 40 juillet
Long strangle
Toujours faire des stratégie avec des options très liquides
Monter une stratégie selon le trading du sous jacent
Les plus populaire
Mettre des stops pour sortir un fois les objectif atteint genre 50% à 75%
IL faut constamment stacker ladder (vendre des options) pour avoir du succés
Vendre des options en dehors de la probabilité de 68%
faire une tendance d'un titre
trouver le haut
trouver le bas
Vendre des call et put en dehors
Prendre des plus petites positions
Mais en faire souvent
Faire des trades selon un séquence
déterminer une date
ex, faire un trade tout les mardi etc..
Assurance pour déjà titres ou veux acheter titre
Protective collar
holding 100 shares of the stock XYZ currently trading at $48 in June. He decides to establish a collar by writing a JUL 50 covered call for $2 while simultaneously purchases a JUL 45 put for $1.
Coverd call
A trader buys 100 shares of stock at $20 in May and writes a June 25 OTM call for $2
Maried put
married put as an insurance policy - 00 shares of XYZ stock for $20 per share and one XYZ $17.50 put for $0.50 (100 shares x $0.50 = $50)
Hausse modérer à court terme
Debit CALL Spread
buying a JUL 40 call for $300 and writing a JUL 45 call for $100
Crédit PUT Spread
underlying asset will go up moderately in the near term
BULL PUT Spread
by buying a JUL 40 put for $100 and writing a JUL 45 put for $300
Faut toujour trader dans le sens de la volatilité
Rechercher des titres avec High implied volitilty pour vendre des call
https://www.barchart.com/ca/options/highest-implied-volatility/stocks
À ÉVALUER
Toujours plus profitable de vendre des options qu'en acheter 95%
Baisse modérer à court terme
Bear CALL Spread / Credit call spread
In june buying a JUL 40 call for $100 and selling a JUL 35 call for $300 at the same time
Bear put spread
Moderate decline in the price of a security buying a 50-strike price call and selling a 40 strike price call,
*
Titre dans tunnel de coté
Iron Butterfly
trade sideways trade sideways over the next 45 days,
Iron Condor
Investors who feel the stock price will not have much movement before expiration
Un titre va monter mais risque de retombé "Comme dans le cas du covide avenir incertain
Long Call Butterfly Spread
Buying 100 shares of XYZ stock at $100
Buy 1 XYZ 95-strike price put for $1.50
PRÉVILÉGIER
STRANGLES
STRADDLES
CREDIT SPREAD
https://optionstrategiesinsider.com/blog/28-option-strategies-that-all-options-traders-should-know/
référence de graphique
Pour trader que les options
Évaluer abx.to
17 juillet
