Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

STATISTICA ECONOMICA (Componenti non osservate(UCM) (Local linear…

- - - - σ^2ζ = σ^2η = 0 trend lineare
      - σ^2ζ = β0 = 0 RW
      - σ^2ζ = 0 RW con drift
      - σ^2η = 0 RW integrato (I(2))
  - - - Fattore di smorzamento
      - Rende il ciclo stazionario
    - - Al posto di k c'è il ciclo precedente
  - - - Una meno le altra più WN
    - - [γtj, γtj] = R(2πj/s) [γt-1j, γtj-1] + [ωt, ωt-1]
      - j frequenze stagionali(di Fourier)
      - Non stazionaria
      - Caso j pari * non ha influenza
  - - - Direttamente sulle y
      - Additive Outlier(AO)
        
        Rientra subito
      - Temporary Change
        
        Rientra dopo n periodi
      - Level shift
      - Slope Shift
    - - Sulle componenti
      - Dummy nel LLT
- - - - Filtro di Kalman
        
        su at|t e Pt|t
        
        Step di previsione
        
        Da t|t a t+1|t
        
        Step di aggiornamento
        
        Da t|t-1 a t|t
        
        Smoothing
        
        Disturbance
        
        v^t|n
        
        Sigma
        
        y^t|n
        
        State
        
        at|n
        
        Pt|n
        
        t|n
- - - - Linearità
      - E(Yg(x)|X) = E(Y|X)g(X)
      - Se Y ind X E(Y|X) = E(Y)
      - Val att iter: E(Y) = E(E(Y|X))
      - Ortog dell'err di previsione
      - Dec var: Var(Y) = E(Var(Y|X)) + Var(E(Y|X))
  - - - Linearità
      - Non distorsione
      - Ort dell'err di prev
      - Legge dell proiezioni iterate
      - Aggiornamento