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RIESGO Y RENDIMIENTO (Conceptos de Estadística (La Varianza.- Es una…
RIESGO Y RENDIMIENTO
Conceptos de Estadística
La Varianza.- Es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
Desviación estándar.- es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución
Media aritmética.- es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos
Covarianza.- Una medida del grado en que dos variables (acciones) se mueven en la misma dirección o en direcciones opuestas la una respecto a la otra
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RIESGO
Es la posibilidad de una pérdida financiera. Los activos que tienen más posibilidades de pérdida se consideran más riesgosos que aquellos que tienen menos posibilidades de pérdida
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RIESGO DE UN PORTAFOLIO
no es un simple promedio ponderado de las desviaciones estándar de los valores individuales. El riesgo del portafolio depende no sólo de lo riesgoso de los valores que constituyen el portafolio, sino también de las relaciones existentes entre los mismos.
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el rendimiento debe incrementarse si se incrementan los riesgos es fundamental para
la administración y las finanzas.
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