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Processi Stocastici (Moto Browniano (Bt normalmente distribuito (N(0,…

- - - - P^(m+n)=P^m P^n
      - P(Xm = j) = μ0`P^m
    - - Transitori
        
        fi < 1
        
        Ni|X0=i si dist Ge(1-fi)
      - Ricorrenti
        
        fi= = 1
        
        Ni|X0=i = inf
      - Accessibilità: P^n(i, j) >0
      - Comunicabilità
      - Equivalenza
        
        Riflessività
        
        Simmetria
        
        Transitività
    - - Chiuso
      - Irriducibile
    - - P^n(i,i) tende a π(j)
      - Π distribuzione staz limite
      - LGN: % di volte in cui si passa da i = π(i)
  - - - Incrementi staz
      - Processo di Poisson
        
        N0 = 0
        
        distr incre = Poisson
        
        distr numerosità = Poisson(λ)
        
        Assenza memoria
        
        Tempi di interarrivo = Exp iid
        
        Omogeneo
        
        λ costante
        
        Eterogeneo
        
        λ varia nel tempo