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RIESGO OPERATIVO Y DE LIQUIDEZ (Proceso de Gestión del Riesgo Operativo…
RIESGO OPERATIVO Y DE LIQUIDEZ
Proceso de Gestión del Riesgo Operativo
Riesgo Operativo se relaciona a las actividades propias de la organización
Personas, procesos internos, tecnologías y eventos externos
Características: heterogeneidad, amplitud y complejidad
La matriz de incidencias grafica la frecuencia y el impacto de un riesgo
Mapeo de riesgos ayuda a la prevención de riesgos
Stress testing y Backtesting
Stress testing.
Ayuda en la toma de decisiones de acuerdo a los riesgos bajo situaciones adversas
Backtesting.
Ayuda a diagnosticar la eficiencia de un modelo
Evaluación del Riesgo de Liquidez
VaR de liquidez, cuantificar riesgo a corto plazo
NSFR Exige a los bancos mantener perfil de financiación estable
360 días
LCR. Busca promover la resistencia a corto plazo del riesgo de liquidez
30 días
Evaluación del Riesgo Operativo
Modelos Indicador Básico: Ingresos brutos, factor 15%
Método Estándar: División por líneas de negocio, factor b 12%, 15% o 18%
Método de Medición Estándar: autorización del regulador local
Importancia del Riesgo Operativo
Gestión del Riesgo busca dar a comprender y aprovechar oportunidades disminuyendo pérdidas y amenazas
Gestión del Riesgo Operacional busca asegurar la producción por medio de medidas preventivas y evaluación del riesgo detectado
Comité de Basilea
Basilea II. Solvencia y seguridad del sector financiero por medio de mayor calidad en la gestión y control de riesgos y capital
Basilea III. Tres pilares, Capital mínimo requerido, Supervisión y disciplina, Transparencia
Basilea I. Prevención de mínimo capital
Importancia del Riesgo de liquidez
Riesgo de liquidez en:
Mantener en efectivo para atender obligaciones pasivas a tiempo
Sufirir quebranto por bajo volumen de negociación
Empresas: Afectan capacidad de disposición de recursos para afrontar obligaciones
Categorias de activos
Nivel 1: billetes, monedas, reservas banco central
Nivel 2: Valores negociables, bonos