Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ФО) (Модели начисления процентов: (Сложные %…

- - - - d - discount rate - учётная ставка (множитель), показывает долю первоначальной суммы долга в величине нарощенной суммы.
        d = I / FV
      - Простая
        
        применяется к одной и той же первоначальной сумме долга на протяжении всего срока ссуды, т.е., исходная база(денежная сумма) всегда одна и та же.
      - Сложная
        
        применяется к наращенной сумме долга, т.е. к сумме, увеличенной на величину начисленных за предыдущий период %, т.о., исходная база постоянно увеличивается.
      - Плавающая
        
        привязанная к определенной величине, изменяющейся во времени, включая надбавку к ней (маржу), которая определяется рядом условий. Основа - базовая ставка, кот. является начальной величиной.
      - Фиксированная
        
        Постоянная
        
        неизменная на протяжении всего срока ссуды.
        
        Переменная
        
        дискретно изменяющаяся во времени, но имеющая конкретную числовую характеристику.
        
        ставка, зафиксированная в виде определённого числа (суммы) в финансовых контрактах.
      - ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА % (effective percentage rate) - хар-ет процентный доход, получаемый инвестором за год в рез-те вложения одной денежной единицы по номинальной годовой ставке сложных % r при частоте начисления m раз в год.
        
        ERP = ((1+ r/m)^m) - 1
- - - - t - приближённое число дней (условно месяц 30 дн)
        
        t - точное число дней ссуды (факт)
- - - - Уровень % ставки
        
        Срок ФО
  - - - k n-ное = ( 1 + r/m)^m = (1 + r/365)^365
      - ⅇ^r=(lim)┬(m→∞) (1+r/m)^m
      - FV=PV⋅(lim)┬(m→∞) (ⅈ+r/m)^(m⋅n)=PV⋅ⅇ^(r*n)=PV⋅k_s
- - - - PV = FV - FVnd = FV(1-nd)=FV kд, где kд - дисконтный множитель = 1 - nd
- - - - годовая рента - ежегодные платежи
      - срочная рента - период ренты может иметь любую продолжительность - год и больше/меньше.
    - - ренты с начислением 1 раз в год
      - ренты с начислением m раз в год
      - непрерывное начисление
    - - постоянные ренты - рента с равными членами - величина каждого отдельного платежа постоянна
      - переменные ренты - величина платежа варьирует - рента с неравными членами
    - - с конечным чисом - ограниченные - число членов ренты конечно и заранее известно
      - с бесконечным числом - вечные ренты - число членов ренты заранее неизвестно
    - - верные ренты - безусловная выплата, несмотря на условия, напрю, погашение кредита
      - условные ренты - зависят от наступления некоторого случайного события
    - - обычные ренты - с выплатой платежа в конце периода ренты (постнумерандо)
      - ренты с выплатой в начале периода ренты (пренумерандо)