舉凡觀察、實驗、調查、檢驗、抽樣等，皆可稱為隨機試驗。隨機試驗會產生一連串的樣本點，通常我們用符號 x1x2....xn 代表這種實驗產生的樣本串列。

一個隨機試驗之各種可能結果的集合，稱為樣本空間，數學上通常以大寫字母，像是 S, X, Y 等符號表示。

樣本空間內的一個元素，稱為樣本點，或稱樣本 (Sample)，數學上通常以小寫字母，像是 s, x, y 等符號表示。

產生樣本的機率來源，乃是在樣本空間中的一個完整機率分部，通常無法直接描述，必須透過統計方法推論出母體的大概樣貌。

乃是樣本空間的子集合，包含單一樣本的事件稱為簡單事件，包含兩個以上樣本的事件稱為複合事件。

隨機變數是以樣本空間為定義域的實數值函數，舉例而言，如果我們用隨機變數 X 代表投擲兩次銅板時正面 (1) 出現的次數，那麼隨機變數 X 的函數定義如下 X(00) = 0, X(01) = 1, X(10) = 1, X(11) = 2。

機率分布乃是針對某些隨機變數之可能值，求其機率所得到的機率函數。通常我們用符號 P 代表機率分配，P(X=x) 代表 x 樣本出現的機率。

一個產生某隨機變數之樣本點的隨機產生器，稱為機率源，像是我們所生活的世界就是個複雜的機率源，而電腦的亂數產生器也是一種機率源。這是一個從整數領域映射到樣本點的函數 X(1..n)=[x1,...,xn]，代表產生該隨機實驗的系統或函數 (在機率的書籍中我還沒有看過機率源這個名詞，這個名詞是筆者為了方便而定義的)。