Probabilité numérique et statistique computationelle

Comment on simule un loi d'une dimension ?

Inversion de la fonction de répartition (OK)

Méthode du rejet (comprends mais arrive à manipuler)

..qui dépends d'un état antécédents?

Monte-Carlos

Comment calculer l'espérance ? (et sa vitesse de convergence ?)

Comment on simule plusieurs loi corrélé entre eux ?

Chaine de markov

Copule

Cas particulier : processus de poisson

estimateur par Esperence empirique

vitesse en racine de n

Estimateur antithétique

Exemple : loi géométrie

Outils à connaître

P(X) = E[E[1{x}IA]]
P(XlA) = E[E[1{x}]IA]

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si cov (f(u),f(1-u))<0 => var(athithétique)<var(espérance empirique)

Stratification si on connait XilXo eA

Choix optimal par strat : q

comment calculer la dérivée d'une espérance ?

Methode des difference finies

Méthode par différenciation

Méthode par log-vraisemblance

Comment calculer la probabilité qu'un événement rare ?

Echantillionnage d'importance