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Probabilité numérique et statistique computationelle (Comment on simule un…
Probabilité numérique et statistique computationelle
Comment on simule un loi d'une dimension ?
Inversion de la fonction de répartition (OK)
Exemple : loi géométrie
Méthode du rejet (comprends mais arrive à manipuler)
..qui dépends d'un état antécédents?
Chaine de markov
Cas particulier : processus de poisson
Outils à connaître
P(X) = E[E[1{x}IA]]
P(XlA) = E[E[1{x}]IA]
Monte-Carlos
Comment calculer l'espérance ? (et sa vitesse de convergence ?)
estimateur par Esperence empirique
vitesse en racine de n
Estimateur antithétique
si cov (f(u),f(1-u))<0 => var(athithétique)<var(espérance empirique)
Stratification si on connait XilXo eA
Choix optimal par strat : q
comment calculer la dérivée d'une espérance ?
Methode des difference finies
Méthode par différenciation
Méthode par log-vraisemblance
Comment calculer la probabilité qu'un événement rare ?
Echantillionnage d'importance
Comment on simule plusieurs loi corrélé entre eux ?
Copule